E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 05/11/2007 - open 1510,75 close 1505,40 high 1516,25 low 1494,25.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 12,20 punti a 1505,40; 70,80 punti dal massimo storico e 131,40 punti dai minimi del 2007.
La chiusura sotto tutte le medie mobili è un segnale ribassista. Il declino del Momentum in zona neutrale rafforzerà l’azione dei prezzi in caso di discesa. MACD e Stocastico tendono verso prezzi ancora più bassi, solo l’RSI inizia a dare segnali di recupero pur rimanendo in zona neutrale. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Da segnalare il terzo minimo inferiore consecutivo. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1549,25
R2 1527,25
R1 1516,25
PP 1505,25
S1 1494,25
S2 1483,25
S3 1461,25
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,20 prezzava 1,4502. Durante la seduta del 2 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4528. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 95,15$.
Per la prima volta dal gennaio del 1980 l´oro ha chiuso sopra la soglia importante di $800 l´oncia, stamani quota 815,40$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.
Dall'ASIA, Tokio chiude neutrale, -0,12%; altri mercati tra -0,14% e +1,90%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1502 – 1490 – 1480 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1518,75 (importante) - 1522 – 1532 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 [stop se chiusura a 240’ superiore a 1529 – (1518,75 ESZ7)] e PROFIT 1495 (1484,50 ESZ7).
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552 (a 1483 verrà acquistato un secondo contratto)
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
19,40 USD Fed's Bernanke Speaks at Microfinance Conference in San Antonio
TRIMESTRALI:
- NORTEL NETWORKS CORP (CA)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,123 vs -0,2 USD del Q3 2006
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
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