E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 08/11/2007 - open 1471,50 close 1475,50 high 1491 low 1454.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 7,30 punti a 1475,50; 100,70 punti dal massimo storico e 101,50 punti dai minimi del 2007.
L’impostazione del future USA è fortemente negativa ma…….l’RSI, lo Stocastico e il Momentum stanno andando in divergenza con i prezzi; dal minimo del 22 ottobre a quello dell’8 novembre infatti stanno facendo segnare valori maggiori. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558). Nella seduta del 7 novembre il mancato recupero di 1500 e il successivo break ribassista di 1494 (affossato da volumi enormi) ha spinto i corsi al test del “FED support” di 1484, che non ha tenuto. Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile).
R3 1547,58
R2 1510,58
R1 1493,17
PP 1473,58
S1 1456,17
S2 1436,58
S3 1399,58
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1508
1477,50
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3), raggiunto nella seduta odierna col nuovo massimo storico di 1,4752 - alle 14,30 prezzava 1,4679. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4752, livello che ha fatto scattare le vendite degli orsi che lo hanno affossato di oltre 90 PIPS in meno di 2 ore…
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile per poi ritracciare, adesso segna 94,85$.
Anche l’oro continua a salire battendo prezzi oltre 829$ l’oncia e un nuovo massimo a 844$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “…La lingua di bayer si sta perfezionando e una chiusura oltre 1494 sul 240’ evidenzierà il ritorno dei tori. A questi livelli di prezzo starei molto attento ad aprire posizioni corte, anche se visto il forte ipervenduto non sono da escludere forti accelerazioni ribassiste che potrebbero però essere prontamente controbilanciate. Atte a prendere gli stoploss degli uni e degli altri (compratori e venditori retail).”. La fase si sta facendo alquanto complicata e ogni ripartenza comporta movimenti ampi in entrambi i sensi (rialzo /ribasso).
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -1,19%; altri mercati tra -2% e +1,10%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1460 (importante) - 1455 – 1450. RESISTENZE: 1480 – 1486 - 1505. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
- LONG sul contratto dicembre a 1552, a 1483 e a 1460. Gli stop saranno presi in considerazione solo dopo il close di venerdì 9 novembre.
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +103,5 long su ESZ7 da 1483 e 1460
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
Al momento preferisco attuare una strategia contrarian LONG, considerando maggiormente i fondamentali della borsa piuttosto che l’analisi tecnica (palesemente ribassista).
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale di rilievo.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG (Attenzione: potrebbe avvenire stasera in chiusura di ottava….).
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
venerdì, novembre 09, 2007
giovedì, novembre 08, 2007
Istogramma
Si nota chiaramente il cappello in area 1505/10 che contiene il derivato USA e la mancanza di una base di accumulo da cui ripartire (quella a 1483 non è al momento sufficiente).
Un ritorno verso 1480 e l'esplosione dei volumi sarà il chiaro segnale di BUY dei BIG, e un close giornaliero oltre 1507 la conferma della "lingua di bayer" ......
Note: La BCE ha lasciato i tassi EURO invariati al 4%
LETTERA FINANZIARIA, 8 novembre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 07/11/2007 - open 1516 close 1482,80 high 1519,75 low 1478,75.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 42,20 punti a 1482,80; 93,40 punti dal massimo storico e 108,80 punti dai minimi del 2007.
La chiusura del 6 novembre oltre la media mobile a 60 giorni è stata una trappola perfetta considerando che il 7 novembre ha accelerato al ribasso andando a chiuderci sotto con un pesante -3%. Il momentum adesso è in forte ipervenduto. La chiusura ancora inferiore alla media mobile a 9 giorni evidenzia che il trend di breve periodo è negativo. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558) che ha spinto il derivato a segnare 3 minimi inferiori consecutivi. Nella seduta odierna il mancato recupero di 1500 e il successivo break ribassista di 1494 (affossato da volumi enormi) ha spinto i corsi al test del “FED support” di 1484. Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile). https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinl_-luy0NyGq9eCrS2iUqtAIJzAvnXntiXos9LfXzL8sqh77sT7OdQ16QNi_-l-9PApYtzAmYnICbqoFDZAWJqA6rPyFG-faX3rx0sfgWnw2CFYXTf_urX_f5tc4dEgeryWTo7w/s1600-h/gann.bmp
R3 1575,92
R2 1534,92
R1 1509,08
PP 1493,92
S1 1468,08
S2 1452,92
S3 1411,92
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,20 prezzava 1,4644. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4729 (13 PIPS dalla massima estensione di onda 5 dove potrebbe incontrare i venditori).
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile per poi rintracciare, stamani segna 95,63$.
Anche l’oro continua a salire battendo prezzi oltre 830$ l’oncia e un nuovo massimo a 844$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “…Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.”, analisi prontamente avverata. La lingua di bayer si sta perfezionando e una chiusura oltre 1494 sul 240’ evidenzierà il ritorno dei tori. A questi livelli di prezzo starei molto attento ad aprire posizioni corte, anche se visto il forte ipervenduto non sono da escludere forti accelerazioni ribassiste che potrebbero però essere prontamente controbilanciate. Atte a prendere gli stoploss degli uni e degli altri (compratori e venditori retail).
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -2,02%; altri mercati tra -2% e -3,34%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1460 (importante) - 1455 – 1450. RESISTENZE: 1480 – 1486 - 1505. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
- LONG sul contratto dicembre a 1552 e a 1483. A 1460 verrà aperta una ulteriore posizione rialzista. Gli stop saranno presi in considerazione solo dopo il close di venerdì 9 novembre.
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +103,5 long su ESZ7 da 1483
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
Al momento preferisco attuare una strategia contrarian LONG, considerando maggiormente i fondamentali della borsa piuttosto che l’analisi tecnica (palesemente ribassista).
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- FORD MOTOR CO (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a -0,464 vs -0,33 USD del Q3 2006"
- THE WALT DISNEY CO (US)
Riporta i risultati del Q4 2007: EPS BEST atteso a 0,413 vs 0,36 USD del Q4 2006"
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 42,20 punti a 1482,80; 93,40 punti dal massimo storico e 108,80 punti dai minimi del 2007.
La chiusura del 6 novembre oltre la media mobile a 60 giorni è stata una trappola perfetta considerando che il 7 novembre ha accelerato al ribasso andando a chiuderci sotto con un pesante -3%. Il momentum adesso è in forte ipervenduto. La chiusura ancora inferiore alla media mobile a 9 giorni evidenzia che il trend di breve periodo è negativo. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558) che ha spinto il derivato a segnare 3 minimi inferiori consecutivi. Nella seduta odierna il mancato recupero di 1500 e il successivo break ribassista di 1494 (affossato da volumi enormi) ha spinto i corsi al test del “FED support” di 1484. Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile). https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinl_-luy0NyGq9eCrS2iUqtAIJzAvnXntiXos9LfXzL8sqh77sT7OdQ16QNi_-l-9PApYtzAmYnICbqoFDZAWJqA6rPyFG-faX3rx0sfgWnw2CFYXTf_urX_f5tc4dEgeryWTo7w/s1600-h/gann.bmp
R3 1575,92
R2 1534,92
R1 1509,08
PP 1493,92
S1 1468,08
S2 1452,92
S3 1411,92
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,20 prezzava 1,4644. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4729 (13 PIPS dalla massima estensione di onda 5 dove potrebbe incontrare i venditori).
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile per poi rintracciare, stamani segna 95,63$.
Anche l’oro continua a salire battendo prezzi oltre 830$ l’oncia e un nuovo massimo a 844$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “…Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.”, analisi prontamente avverata. La lingua di bayer si sta perfezionando e una chiusura oltre 1494 sul 240’ evidenzierà il ritorno dei tori. A questi livelli di prezzo starei molto attento ad aprire posizioni corte, anche se visto il forte ipervenduto non sono da escludere forti accelerazioni ribassiste che potrebbero però essere prontamente controbilanciate. Atte a prendere gli stoploss degli uni e degli altri (compratori e venditori retail).
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -2,02%; altri mercati tra -2% e -3,34%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1460 (importante) - 1455 – 1450. RESISTENZE: 1480 – 1486 - 1505. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
- LONG sul contratto dicembre a 1552 e a 1483. A 1460 verrà aperta una ulteriore posizione rialzista. Gli stop saranno presi in considerazione solo dopo il close di venerdì 9 novembre.
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +103,5 long su ESZ7 da 1483
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
Al momento preferisco attuare una strategia contrarian LONG, considerando maggiormente i fondamentali della borsa piuttosto che l’analisi tecnica (palesemente ribassista).
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- FORD MOTOR CO (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a -0,464 vs -0,33 USD del Q3 2006"
- THE WALT DISNEY CO (US)
Riporta i risultati del Q4 2007: EPS BEST atteso a 0,413 vs 0,36 USD del Q4 2006"
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
mercoledì, novembre 07, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 7 novembre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 06/11/2007 - open 1509,50 close 1525 high 1526 low 1503,50.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 19,60 punti a 1525; 51,20 punti dal massimo storico e 151 punti dai minimi del 2007.
La chiusura oltre la media mobile a 60 giorni riporta il trend di lungo periodo in territorio positivo, tuttavia il momentum continua a tendere verso il basso a metà del range e potrebbe accelerare al ribasso se i supporti venissero rotti. La chiusura ancora inferiore alla media mobile a 9 giorni evidenzia che il trend di breve periodo è negativo. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: rialzo). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558) che ha spinto il derivato a segnare 3 minimi inferiori consecutivi. Nella seduta odierna dopo un inizio al ribasso i compratori hanno ripreso il gioco in mano, segnando un minimo crescente, per andare a chiudere sotto la forte resistenza di area 1528 (massimo 1526). Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile).
R3 1563,17
R2 1540,67
R1 1532,83
PP 1518,17
S1 1510,33
S2 1495,67
S3 1473,17
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,20 prezzava 1,4620. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4664.
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile.
Anche l’oro continua salire battendo prezzi oltre 815$ l’oncia.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Anche per oggi resta valida la strategia del 5 novembre: “…Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.”
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,94%; altri mercati tra -0,16% e +1,04%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare (anche se l’area 1500 – 1495 sembra contenere ogni tentativo di affondo). L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1518,75 (importante) - 1502 – 1490 – 1480 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1528 – 1532 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 stoppato a 1534 (-6 punti) - LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (FLAT): gain/loss +103,5
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552 (a 1483 verrà acquistato un secondo contratto)
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
14,45 USD Fed's Lacker Speaks to Credit-Portolio Managers in New York
19,00 USD Fed's Warsh Speaks on Financial Markets in New York
19,10 USD Fed's Lockhart Speaks on U.S. Economic Outlook in Alabama
19,15 USD Fed's Poole Speaks in Milwaukee on 'Market Healing'
TRIMESTRALI:
- AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 1,617 vs 1,53 USD del Q3 2006"
- CISCO SYSTEMS INC (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,362 vs 0,28 USD del Q1 2007"
- GENERAL MOTORS CORP (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,147 vs 0,98 USD del Q3 2006"
- NEWS CORP-CL A (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,231 vs 0,2 USD del Q1 2007"
- SARA LEE CORP (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,213 vs 0,25 USD del Q1 2007"
- TIME WARNER INC (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,238 vs 0,19 USD del Q3 2006"
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 19,60 punti a 1525; 51,20 punti dal massimo storico e 151 punti dai minimi del 2007.
La chiusura oltre la media mobile a 60 giorni riporta il trend di lungo periodo in territorio positivo, tuttavia il momentum continua a tendere verso il basso a metà del range e potrebbe accelerare al ribasso se i supporti venissero rotti. La chiusura ancora inferiore alla media mobile a 9 giorni evidenzia che il trend di breve periodo è negativo. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: rialzo). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558) che ha spinto il derivato a segnare 3 minimi inferiori consecutivi. Nella seduta odierna dopo un inizio al ribasso i compratori hanno ripreso il gioco in mano, segnando un minimo crescente, per andare a chiudere sotto la forte resistenza di area 1528 (massimo 1526). Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile).
R3 1563,17
R2 1540,67
R1 1532,83
PP 1518,17
S1 1510,33
S2 1495,67
S3 1473,17
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,20 prezzava 1,4620. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4664.
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile.
Anche l’oro continua salire battendo prezzi oltre 815$ l’oncia.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Anche per oggi resta valida la strategia del 5 novembre: “…Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.”
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,94%; altri mercati tra -0,16% e +1,04%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare (anche se l’area 1500 – 1495 sembra contenere ogni tentativo di affondo). L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1518,75 (importante) - 1502 – 1490 – 1480 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1528 – 1532 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 stoppato a 1534 (-6 punti) - LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (FLAT): gain/loss +103,5
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552 (a 1483 verrà acquistato un secondo contratto)
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
14,45 USD Fed's Lacker Speaks to Credit-Portolio Managers in New York
19,00 USD Fed's Warsh Speaks on Financial Markets in New York
19,10 USD Fed's Lockhart Speaks on U.S. Economic Outlook in Alabama
19,15 USD Fed's Poole Speaks in Milwaukee on 'Market Healing'
TRIMESTRALI:
- AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 1,617 vs 1,53 USD del Q3 2006"
- CISCO SYSTEMS INC (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,362 vs 0,28 USD del Q1 2007"
- GENERAL MOTORS CORP (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,147 vs 0,98 USD del Q3 2006"
- NEWS CORP-CL A (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,231 vs 0,2 USD del Q1 2007"
- SARA LEE CORP (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,213 vs 0,25 USD del Q1 2007"
- TIME WARNER INC (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,238 vs 0,19 USD del Q3 2006"
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
martedì, novembre 06, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 6 novembre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 05/11/2007 - open 1510,75 close 1505,40 high 1516,25 low 1494,25.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 12,20 punti a 1505,40; 70,80 punti dal massimo storico e 131,40 punti dai minimi del 2007.
La chiusura sotto tutte le medie mobili è un segnale ribassista. Il declino del Momentum in zona neutrale rafforzerà l’azione dei prezzi in caso di discesa. MACD e Stocastico tendono verso prezzi ancora più bassi, solo l’RSI inizia a dare segnali di recupero pur rimanendo in zona neutrale. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Da segnalare il terzo minimo inferiore consecutivo. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1549,25
R2 1527,25
R1 1516,25
PP 1505,25
S1 1494,25
S2 1483,25
S3 1461,25
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,20 prezzava 1,4502. Durante la seduta del 2 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4528. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 95,15$.
Per la prima volta dal gennaio del 1980 l´oro ha chiuso sopra la soglia importante di $800 l´oncia, stamani quota 815,40$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.
Dall'ASIA, Tokio chiude neutrale, -0,12%; altri mercati tra -0,14% e +1,90%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1502 – 1490 – 1480 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1518,75 (importante) - 1522 – 1532 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 [stop se chiusura a 240’ superiore a 1529 – (1518,75 ESZ7)] e PROFIT 1495 (1484,50 ESZ7).
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552 (a 1483 verrà acquistato un secondo contratto)
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
19,40 USD Fed's Bernanke Speaks at Microfinance Conference in San Antonio
TRIMESTRALI:
- NORTEL NETWORKS CORP (CA)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,123 vs -0,2 USD del Q3 2006
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 12,20 punti a 1505,40; 70,80 punti dal massimo storico e 131,40 punti dai minimi del 2007.
La chiusura sotto tutte le medie mobili è un segnale ribassista. Il declino del Momentum in zona neutrale rafforzerà l’azione dei prezzi in caso di discesa. MACD e Stocastico tendono verso prezzi ancora più bassi, solo l’RSI inizia a dare segnali di recupero pur rimanendo in zona neutrale. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Da segnalare il terzo minimo inferiore consecutivo. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1549,25
R2 1527,25
R1 1516,25
PP 1505,25
S1 1494,25
S2 1483,25
S3 1461,25
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,20 prezzava 1,4502. Durante la seduta del 2 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4528. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 95,15$.
Per la prima volta dal gennaio del 1980 l´oro ha chiuso sopra la soglia importante di $800 l´oncia, stamani quota 815,40$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.
Dall'ASIA, Tokio chiude neutrale, -0,12%; altri mercati tra -0,14% e +1,90%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1502 – 1490 – 1480 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1518,75 (importante) - 1522 – 1532 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 [stop se chiusura a 240’ superiore a 1529 – (1518,75 ESZ7)] e PROFIT 1495 (1484,50 ESZ7).
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552 (a 1483 verrà acquistato un secondo contratto)
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
19,40 USD Fed's Bernanke Speaks at Microfinance Conference in San Antonio
TRIMESTRALI:
- NORTEL NETWORKS CORP (CA)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,123 vs -0,2 USD del Q3 2006
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
lunedì, novembre 05, 2007
Istogrammi settimanale (ottobre 2007) e giornaliero...
ISTOGRAMMA settimanale (ottobre 2007)
ISTOGRAMMA giornaliero (settimana 29/10 - 02/11)
LETTERA FINANZIARIA; 5 novembre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 02/11/2007 - open 1515,25 close 1517,60 high 1525 low 1496,75.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 1,80 punti a 1517,60; 58,60 punti dal massimo storico e 143,60 punti dai minimi del 2007.
Il mercato torna sotto le medie mobili a 9 e 40 giorni. Lo stocastico incrocia bruscamente al ribasso.Il momentum è entrato in area bearish e sorreggerà i prezzi al ribasso. MACD evidenzia un massimo inferiore. Anche la media mobile a 18 giorni è stata penetrata al ribasso. Tuttavia l’inversione di venerdì lascia ancora qualche speranza ai tori. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) effettuato nella seduta odierna (1496,75), secondo me ancora insufficiente per richiamare i compratori. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1569,67
1553,50 PoC del 31 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
R2 1541,42
1540 Poc del 30 ottobre
1532,50 PoC del 1 novembre
R1 1529,58
1521 PoC del 23 ottobre
1518,5 PoC del 25 ottobre
PP 1513,17
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S1 1501,33
S2 1484,92
S3 1456,67
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,00 prezzava 1,4490. Durante la seduta del 2 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4528. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Per accertare la presenza di inflazione, basta guardare il petrolio che è quasi raddoppiato dall´inizio dell´anno. Le tensioni nel medio oriente continuano, con l´Onu che propone nuove sanzioni sull´Iran; dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 95,14$.
Per la prima volta dal gennaio del 1980 l´oro ha chiuso sopra la soglia importante di $800 l´oncia. La continuazione della debolezza del dollaro insieme ai timori per l´inflazione negli USA hanno incoraggiato gli acquirenti. Questa è anche una stagione in cui la domanda aumenta a causa dei matrimoni indiani nei mesi di novembre e dicembre; stamani quota 805,30$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì scrivevo: “… la perdita di 1549 ha riportato gli orsi sul campo, allontanando i tori dall’arena che si sono fatti sopraffare da una forte ondata di vendita che ha spinto il future USA fino a 1510,50. Oggi per tentare un recupero servirà scambiare molti volumi oltre 1530. Nel caso in cui la resistenza non venga superata il mercato accelererà ulteriormente schiacciato dal peso dei volumi distribuiti tra 1549 e 1530. Prima verso 1505, quindi a 1492/90…” , come detto, il mancato superamento della resistenza di area 1530 ha dato forza ai venditori che hanno affossato il derivato. Per la seduta odierna servirà una prova di forza dei tori con molti volumi scambiati oltre 1522 altrimenti l’obiettivo del rintracciamento è il test del “FED support” di 1485, la cui tenuta ridarà forza al mercato viceversa ci sarà un ulteriore allungo verso l’area 1455/60.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -1,50%; altri mercati tra -0,19% e -4,24%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1500 – 1492 – 1485 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1505 – 1512 – 1518,75 (importante) – 1533 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 [stop se chiusura a 240’ superiore a 1529 – (1518,75 ESZ7)]
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
15,00 USD Fed's Mishkin Speaks at Risk Conference in New York
18,00 USD Fed's Kroszner Speaks on Subprime Mortgages in Virginia
TRIMESTRALI:
- SUN MICROSYSTEMS INC (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,029 vs 0,007 USD del Q1 2007
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
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Il contratto dicembre chiude in rialzo di 1,80 punti a 1517,60; 58,60 punti dal massimo storico e 143,60 punti dai minimi del 2007.
Il mercato torna sotto le medie mobili a 9 e 40 giorni. Lo stocastico incrocia bruscamente al ribasso.Il momentum è entrato in area bearish e sorreggerà i prezzi al ribasso. MACD evidenzia un massimo inferiore. Anche la media mobile a 18 giorni è stata penetrata al ribasso. Tuttavia l’inversione di venerdì lascia ancora qualche speranza ai tori. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) effettuato nella seduta odierna (1496,75), secondo me ancora insufficiente per richiamare i compratori. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1569,67
1553,50 PoC del 31 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
R2 1541,42
1540 Poc del 30 ottobre
1532,50 PoC del 1 novembre
R1 1529,58
1521 PoC del 23 ottobre
1518,5 PoC del 25 ottobre
PP 1513,17
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S1 1501,33
S2 1484,92
S3 1456,67
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,00 prezzava 1,4490. Durante la seduta del 2 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4528. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Per accertare la presenza di inflazione, basta guardare il petrolio che è quasi raddoppiato dall´inizio dell´anno. Le tensioni nel medio oriente continuano, con l´Onu che propone nuove sanzioni sull´Iran; dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 95,14$.
Per la prima volta dal gennaio del 1980 l´oro ha chiuso sopra la soglia importante di $800 l´oncia. La continuazione della debolezza del dollaro insieme ai timori per l´inflazione negli USA hanno incoraggiato gli acquirenti. Questa è anche una stagione in cui la domanda aumenta a causa dei matrimoni indiani nei mesi di novembre e dicembre; stamani quota 805,30$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì scrivevo: “… la perdita di 1549 ha riportato gli orsi sul campo, allontanando i tori dall’arena che si sono fatti sopraffare da una forte ondata di vendita che ha spinto il future USA fino a 1510,50. Oggi per tentare un recupero servirà scambiare molti volumi oltre 1530. Nel caso in cui la resistenza non venga superata il mercato accelererà ulteriormente schiacciato dal peso dei volumi distribuiti tra 1549 e 1530. Prima verso 1505, quindi a 1492/90…” , come detto, il mancato superamento della resistenza di area 1530 ha dato forza ai venditori che hanno affossato il derivato. Per la seduta odierna servirà una prova di forza dei tori con molti volumi scambiati oltre 1522 altrimenti l’obiettivo del rintracciamento è il test del “FED support” di 1485, la cui tenuta ridarà forza al mercato viceversa ci sarà un ulteriore allungo verso l’area 1455/60.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -1,50%; altri mercati tra -0,19% e -4,24%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1500 – 1492 – 1485 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1505 – 1512 – 1518,75 (importante) – 1533 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 [stop se chiusura a 240’ superiore a 1529 – (1518,75 ESZ7)]
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
15,00 USD Fed's Mishkin Speaks at Risk Conference in New York
18,00 USD Fed's Kroszner Speaks on Subprime Mortgages in Virginia
TRIMESTRALI:
- SUN MICROSYSTEMS INC (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,029 vs 0,007 USD del Q1 2007
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
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venerdì, novembre 02, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 2 novembre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 01/11/2007 - open 1552,50 close 1515,80 high 1553,25 low 1510,50.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 39,10 punti a 1515,80; 60,40 punti dal massimo storico e 141,80 punti dai minimi del 2007.
Il mercato torna sotto le medie mobili a 9 e 40 giorni. Lo stocastico incrocia bruscamente al ribasso. MACD evidenzia un massimo inferiore. Anche la media mobile a 18 giorni è stata penetrata al ribasso. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50). Nella seduta odierna si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1611
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R2 1568,25
1553,50 PoC del 31 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
R1 1540,50
1540 Poc del 30 ottobre
1532,50 PoC del 1 novembre
PP 1525,50
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S1 1497,75
S2 1482,75
S3 1440
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,30 prezzava 1,4467. Durante la seduta del 31 ottobre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4504. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 93,43$. Anche l’oro si adegua segnando 792,70$ dopo il nuovo massimo oltre la barriera degli 800$ l’oncia (802,50$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “Per la seduta odierna servirà mantenere il forte supporto di 1548,75 per tentare ulteriori allunghi verso i massimi storici, ma solo forti volumi oltre 1551 permetteranno ai tori di fare la parte del leone. Dovesse perdere il supporto di area 1549 e iniziasse a scambiare molti volumi sotto quest’area invece inizierebbe una veloce fase ribassista….”, come detto, la perdita di 1549, ha riportato gli orsi sul campo, allontanando i tori dall’arena che si sono fatti sopraffare da una forte ondata di vendita che ha spinto il future USA fino a 1510,50. Oggi per tentare un recupero servirà scambiare molti volumi oltre 1530. Nel caso in cui la resistenza non venga superata il mercato accelererà ulteriormente schiacciato dal peso dei volumi distribuiti tra 1549 e 1530. Prima verso 1505, quindi a 1492/90 e infine in area 1485 dove dovremo incontrare i compratori. Tuttavia se anche questo livello (“FED support”) dovesse cedere, l’e-mini S&P500 scenderebbe fino a 1455/60.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -2,10%; altri mercati tra -0,49% e -3,25%.
Il SENTIMENT è rialzista, ma come scrissi ieri: “…finchè i prezzi rimarrano sotto 1558/60 converrà aprire SHORT sugli spike”. Oggi il sentiment è decisamente negativo e solo un colpo di reni dei tori permetterà un inversione che al momento pare utopistica. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1505 – 1492 – 1485 - 1462. RESISTENZE: 1519 – 1528 – 1535 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 (stop se chiusura a 240’ superiore a 1550 – [1540,25 ESZ7])
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 39,10 punti a 1515,80; 60,40 punti dal massimo storico e 141,80 punti dai minimi del 2007.
Il mercato torna sotto le medie mobili a 9 e 40 giorni. Lo stocastico incrocia bruscamente al ribasso. MACD evidenzia un massimo inferiore. Anche la media mobile a 18 giorni è stata penetrata al ribasso. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50). Nella seduta odierna si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1611
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R2 1568,25
1553,50 PoC del 31 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
R1 1540,50
1540 Poc del 30 ottobre
1532,50 PoC del 1 novembre
PP 1525,50
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S1 1497,75
S2 1482,75
S3 1440
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,30 prezzava 1,4467. Durante la seduta del 31 ottobre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4504. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 93,43$. Anche l’oro si adegua segnando 792,70$ dopo il nuovo massimo oltre la barriera degli 800$ l’oncia (802,50$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “Per la seduta odierna servirà mantenere il forte supporto di 1548,75 per tentare ulteriori allunghi verso i massimi storici, ma solo forti volumi oltre 1551 permetteranno ai tori di fare la parte del leone. Dovesse perdere il supporto di area 1549 e iniziasse a scambiare molti volumi sotto quest’area invece inizierebbe una veloce fase ribassista….”, come detto, la perdita di 1549, ha riportato gli orsi sul campo, allontanando i tori dall’arena che si sono fatti sopraffare da una forte ondata di vendita che ha spinto il future USA fino a 1510,50. Oggi per tentare un recupero servirà scambiare molti volumi oltre 1530. Nel caso in cui la resistenza non venga superata il mercato accelererà ulteriormente schiacciato dal peso dei volumi distribuiti tra 1549 e 1530. Prima verso 1505, quindi a 1492/90 e infine in area 1485 dove dovremo incontrare i compratori. Tuttavia se anche questo livello (“FED support”) dovesse cedere, l’e-mini S&P500 scenderebbe fino a 1455/60.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -2,10%; altri mercati tra -0,49% e -3,25%.
Il SENTIMENT è rialzista, ma come scrissi ieri: “…finchè i prezzi rimarrano sotto 1558/60 converrà aprire SHORT sugli spike”. Oggi il sentiment è decisamente negativo e solo un colpo di reni dei tori permetterà un inversione che al momento pare utopistica. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1505 – 1492 – 1485 - 1462. RESISTENZE: 1519 – 1528 – 1535 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 (stop se chiusura a 240’ superiore a 1550 – [1540,25 ESZ7])
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
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giovedì, novembre 01, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 1 novembre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 31/10/2007 - open 1538,25 close 1554,90 high 1558,75 low 1533,75.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 18,90 punti a 1554,90; 21,30 punti dal massimo storico e 180,90 punti dai minimi del 2007.
Il mercato rimane sopra la media mobile a 40 giorni. Lo stocastico sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. La chiusura oltre la media mobile a 18 giorni evidenzia un trend rialzista anche di medio termine e la chiusura oltre il massimo del 30 ottobre è un chiaro segnale positivo. (Breve termine: rialzo – Medio termine: rialzo – Lungo termine: rialzo). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50). Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1598,75
1581 PoC dell'11 ottobre
R2 1573,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R1 1563,75
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
PP 1548,75
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
1540 Poc del 30 ottobre
S1 1538,75
1533,50 PoC del 26 ottobre
1530 PoC del 19 ottobre
S2 1523,75
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1498,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,40 prezzava 1,4467. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4504. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il taglio della produzione messicana di 600 mila barili dalla produzione giornaliera a causa del maltempo nella zona, il parere negativo sulle condizioni del petrolio nel breve termine della Goldman Sachs e i nuovi massimi del dollaro, stamani quota 95,40$ dopo il massimo storico a 96,24$.
Anche l’oro si adegua segnando stamani 799,50$ dopo il nuovo massimo oltre la barriera degli 800$ l’oncia (802,50$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “Confermata la fase di accumulazione con il minimo sul supporto di 1535 (1534,75), stamani il future ha ripreso a scambiare oltre tale soglia pronto a riattaccare i massimi di 1551. Tuttavia dovesse cedere il supporto (1530 in chiusura a 15’) è consigliabile impostare uno stop&reverse alle posizioni rialziste intraday.”, il minimo è stato di 1533,75 per poi volare verso la resistenza di 1551 e superarla (massimo 1558,75), confermando in pieno la fase di accumulazione del 30 ottobre. Per la seduta odierna servirà mantenere il forte supporto di 1548,75 per tentare ulteriori allunghi verso i massimi storici, ma solo forti volumi oltre 1551 permetteranno ai tori di fare la parte del leone. Dovesse perdere il supporto di area 1549 e iniziasse a scambiare molti volumi sotto quest’area invece inizierebbe una veloce fase ribassista che proietterebbe i corsi verso il supporto granitico di area 1530 (intermedi a 1544 e 1535).
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo a +0,80%, altri mercati tra -0,16% e +2,9%.
Il SENTIMENT è rialzista ma finchè i prezzi rimarrano sotto 1558/60 converrà aprire SHORT sugli spike. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1548,25 – 1544 - 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1551 – 1558 – 1565 - 1570. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528, arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 TP 1498
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
La riunione del FOMC ha deciso (come scontato ormai dai grafici) per un taglio di 25bp riservandosi ulteriori possibilità di taglio in futuro. Anche se gli analisti ritengono che difficilmente praticherà nuovi ribassi.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 18,90 punti a 1554,90; 21,30 punti dal massimo storico e 180,90 punti dai minimi del 2007.
Il mercato rimane sopra la media mobile a 40 giorni. Lo stocastico sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. La chiusura oltre la media mobile a 18 giorni evidenzia un trend rialzista anche di medio termine e la chiusura oltre il massimo del 30 ottobre è un chiaro segnale positivo. (Breve termine: rialzo – Medio termine: rialzo – Lungo termine: rialzo). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50). Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
R3 1598,75
1581 PoC dell'11 ottobre
R2 1573,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R1 1563,75
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
PP 1548,75
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
1540 Poc del 30 ottobre
S1 1538,75
1533,50 PoC del 26 ottobre
1530 PoC del 19 ottobre
S2 1523,75
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1498,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,40 prezzava 1,4467. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4504. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio dopo il taglio della produzione messicana di 600 mila barili dalla produzione giornaliera a causa del maltempo nella zona, il parere negativo sulle condizioni del petrolio nel breve termine della Goldman Sachs e i nuovi massimi del dollaro, stamani quota 95,40$ dopo il massimo storico a 96,24$.
Anche l’oro si adegua segnando stamani 799,50$ dopo il nuovo massimo oltre la barriera degli 800$ l’oncia (802,50$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: “Confermata la fase di accumulazione con il minimo sul supporto di 1535 (1534,75), stamani il future ha ripreso a scambiare oltre tale soglia pronto a riattaccare i massimi di 1551. Tuttavia dovesse cedere il supporto (1530 in chiusura a 15’) è consigliabile impostare uno stop&reverse alle posizioni rialziste intraday.”, il minimo è stato di 1533,75 per poi volare verso la resistenza di 1551 e superarla (massimo 1558,75), confermando in pieno la fase di accumulazione del 30 ottobre. Per la seduta odierna servirà mantenere il forte supporto di 1548,75 per tentare ulteriori allunghi verso i massimi storici, ma solo forti volumi oltre 1551 permetteranno ai tori di fare la parte del leone. Dovesse perdere il supporto di area 1549 e iniziasse a scambiare molti volumi sotto quest’area invece inizierebbe una veloce fase ribassista che proietterebbe i corsi verso il supporto granitico di area 1530 (intermedi a 1544 e 1535).
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo a +0,80%, altri mercati tra -0,16% e +2,9%.
Il SENTIMENT è rialzista ma finchè i prezzi rimarrano sotto 1558/60 converrà aprire SHORT sugli spike. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1548,25 – 1544 - 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1551 – 1558 – 1565 - 1570. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528, arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 TP 1498
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
La riunione del FOMC ha deciso (come scontato ormai dai grafici) per un taglio di 25bp riservandosi ulteriori possibilità di taglio in futuro. Anche se gli analisti ritengono che difficilmente praticherà nuovi ribassi.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
mercoledì, ottobre 31, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 31 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 30/10/2007 - open 1542,25 close 1536 high 1545 low 1534,75.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 11,00 punti a 1536; 40,20 punti dal massimo storico e 162 punti dai minimi del 2007.
Il mercato rimane sopra la media mobile a 40 giorni. Lo stocastico sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. La media mobile a 18 giorni sta attualmente contenendo il rialzo lasciando quindi spazio ad ogni interpretazione (Breve termine: rialzo – Medio termine: ribasso – Lungo termine: rialzo). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza resta rialzista ma una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno degli orsi e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) e se coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1559,08
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R2 1548,83
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R1 1542,42
PP 1538,58
1533,50 PoC del 26 ottobre
S1 1532,17
1530 PoC del 19 ottobre
S2 1528,33
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
S3 1518,08
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,10 prezzava 1,4444. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4467. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio subisce alcune prese di beneficio e stamani quota 89,19$ dopo il massimo storico a 93,68$. Anche l’oro scende dopo il massimo a 795,60$ e stamani quota 786,60$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
In attesa del FOMC odierno il mercato ha già scontato il taglio di 25bp e i grafici dimostrano che il taglio è certo al 99%. La correzione del 61,8% del precedente movimento ribassista iniziato l’11 ottobre rimarca graficamente tale situazione. Ieri scrivevo: “Nella seduta odierna se inizierà a scambiare oltre il supporto di area 1535 preparerà le basi per attaccare nuovamente i massimi di 1551, viceversa se dovesse iniziare a scambiare molti volumi sotto tale soglia il primo obiettivo è rappresentato dal supporto di area 1528, perso il quale troveremo il sostegno solo di 1505 area.”. Confermata la fase di accumulazione (con bassi volumi, quindi altamente imprecisa…) con il minimo sul supporto di 1535 (1534,75), stamani il future ha ripreso a scambiare oltre tale soglia pronto a riattaccare i massimi di 1551. Tuttavia dovesse cedere il supporto (1530 in chiusura a 15’) è consigliabile impostare uno stop&reverse alle posizioni rialziste intraday.
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo a +0,52%, altri mercati tra -0,6% e +0,9%.
Il SENTIMENT è neutrale. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1544 – 1551. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 e target price a 1498 che verrà arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552. Nel caso in cui non venga segnato un nuovo massimo oltre 1551 (1560 ESH8) e il mercato iniziasse a scendere a 1485 apriremo una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7) e chiuderemo lo SHORT marzo (1498 ESH8).
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 TP 1498
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Garmin Ltd GRMN nasdaq 45 0.295% Previs : 0.8/0.8
- Exxon Mobil Corp. XOM DJ 5 4.7326% - s&p 1 3.248% Previs : 1.74/1.77
- DTE Energy Co DTE s&p 336 0.064% - dax 9 4.8089% Previs : 0.84/0.82
- Electronic Arts Inc ERTS s&p 208 0.122% - nasdaq 32 0.413% Previs : 0.19/0.12
- Chevron Corp CVX s&p 14 1.181% Previs : 2.1/2.12
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
15,00 Riunione FOMC
20,15 Decisione sui Tassi USA
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 11,00 punti a 1536; 40,20 punti dal massimo storico e 162 punti dai minimi del 2007.
Il mercato rimane sopra la media mobile a 40 giorni. Lo stocastico sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. La media mobile a 18 giorni sta attualmente contenendo il rialzo lasciando quindi spazio ad ogni interpretazione (Breve termine: rialzo – Medio termine: ribasso – Lungo termine: rialzo). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza resta rialzista ma una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno degli orsi e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) e se coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1559,08
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R2 1548,83
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R1 1542,42
PP 1538,58
1533,50 PoC del 26 ottobre
S1 1532,17
1530 PoC del 19 ottobre
S2 1528,33
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
S3 1518,08
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,10 prezzava 1,4444. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4467. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio subisce alcune prese di beneficio e stamani quota 89,19$ dopo il massimo storico a 93,68$. Anche l’oro scende dopo il massimo a 795,60$ e stamani quota 786,60$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
In attesa del FOMC odierno il mercato ha già scontato il taglio di 25bp e i grafici dimostrano che il taglio è certo al 99%. La correzione del 61,8% del precedente movimento ribassista iniziato l’11 ottobre rimarca graficamente tale situazione. Ieri scrivevo: “Nella seduta odierna se inizierà a scambiare oltre il supporto di area 1535 preparerà le basi per attaccare nuovamente i massimi di 1551, viceversa se dovesse iniziare a scambiare molti volumi sotto tale soglia il primo obiettivo è rappresentato dal supporto di area 1528, perso il quale troveremo il sostegno solo di 1505 area.”. Confermata la fase di accumulazione (con bassi volumi, quindi altamente imprecisa…) con il minimo sul supporto di 1535 (1534,75), stamani il future ha ripreso a scambiare oltre tale soglia pronto a riattaccare i massimi di 1551. Tuttavia dovesse cedere il supporto (1530 in chiusura a 15’) è consigliabile impostare uno stop&reverse alle posizioni rialziste intraday.
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo a +0,52%, altri mercati tra -0,6% e +0,9%.
Il SENTIMENT è neutrale. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1544 – 1551. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 e target price a 1498 che verrà arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552. Nel caso in cui non venga segnato un nuovo massimo oltre 1551 (1560 ESH8) e il mercato iniziasse a scendere a 1485 apriremo una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7) e chiuderemo lo SHORT marzo (1498 ESH8).
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 TP 1498
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Garmin Ltd GRMN nasdaq 45 0.295% Previs : 0.8/0.8
- Exxon Mobil Corp. XOM DJ 5 4.7326% - s&p 1 3.248% Previs : 1.74/1.77
- DTE Energy Co DTE s&p 336 0.064% - dax 9 4.8089% Previs : 0.84/0.82
- Electronic Arts Inc ERTS s&p 208 0.122% - nasdaq 32 0.413% Previs : 0.19/0.12
- Chevron Corp CVX s&p 14 1.181% Previs : 2.1/2.12
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
15,00 Riunione FOMC
20,15 Decisione sui Tassi USA
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
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martedì, ottobre 30, 2007
S&P500 al confronto col PUT/CALL RATIO...
E' palese come nell'attuale fase di mercato siano maggiori le posizioni CALL nonostante il mercato stia ormai salendo ininterrottamente da 5 anni a differenza del 2000 quando le PUT raggiunsero il massimo storico dopo una galoppata di 7 anni....
Volendo fare un commento molto "superficiale", non considerando il fatto che il mercato toro del '93-'00 fu trainato dalla bolla tecnologica (che non faceva utili!) mentre oggi gli utili ci sono e il trend lo sta trainando le aziende solide e a maggiore capitalizzazione (è più difficile pilotare il mercato!), il mercato è pronto per un rialzo del 100/150%....nei prossimi 2 anni.....
IBES Valuation Model...
Cos'è questo grafico?
Deriva dall'Institutional Brokers' Estimate System (talvolta scritto I/B/E/S) che iniziò nel 1976 per le azioni USA e nel 1987 per quelle internazionali.
IBES è una grande banca dati che raccoglie le diverse stime delle entrate disponibile per la maggior parte delle società quotate degli Stati Uniti.
Il modello di valutazione IBES confronta la stima degli utili degli ultimi 12 mesi (earnings/price x 100) dello S&P500 per l'attuale rendimento del T-NOTE decennale.
Osservando il grafico si può vedere che:
- anticipò il mercato toro degli anni '80
- mise in guardia appena prima del crash del 1987
- illuminò i compratori di fare attenzione nuovamente alla fine del 1991
- ma fu prematuro perchè corresse poco e segnò un massimo superiore
- nel '93 segnalò ancora una fase rialzista
- così come nel '95 anticipò uno dei maggiori mercati toro
- segnalò cautela nel 1997
- ripetutamente, durante gli anni della bolla, segnalò un mercato molto sopravvalutato
- indicò di acquistare a metà del 2002, praticamente i minimi del mercato!
- attualmente continua ad indicare mercati molto sottovalutati
Azioni o Obbligazioni?
La linea rossa in basso nel primo grafico mostra i mercati azionari rispetto a quelli obbligazionari. L’andamento a favore dei mercati azionari ha perso velocità senza che finora si sia verificato un decisivo cambiamento a sfavore dei mercati azionari. Questi mantengono un vantaggio enorme in termini di rendimento (earnings yield) rispetto
a quelli obbligazionari (6,86$ vs 4,37$). Quindi la valutazione comparativa resta vantaggiosa per le azioni dal punto di vista del differenziale storico dei rendimenti attesi.
Osservando i grafici....
L’interpretazione di Elliott fatta dal programma Advanced GET vede nel minimo
della scorsa settimana l’onda 4 che ha preceduto l’onda 5, potenzialmente l’ultima
sezione di rialzo dai minimi di agosto.
della scorsa settimana l’onda 4 che ha preceduto l’onda 5, potenzialmente l’ultima
sezione di rialzo dai minimi di agosto.
E' evidente una posizione molto simile in termini di armonia di prezzo e
tempo dell’Euro/Yen giapponese.
tempo dell’Euro/Yen giapponese.
LETTERA FINANZIARIA, 30 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 29/10/2007 - open 1547,25 close 1547 high 1551 low 1542.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 4,40 punti a 1547; 29,20 punti dal massimo storico e 173 punti dai minimi del 2007.
Il momentum sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta odierna l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza resta rialzista ma una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno degli orsi e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) e se coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1564,75
1558,75 PoC del 15 ottobre
R2 1555,75
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R1 1551,50
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
PP 1546,75
S1 1542,50
S2 1537,75
1533,50 PoC del 26 ottobre
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1428,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,25 prezzava 1,4388. Nella seduta del 29 ottobre ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 1,4438.
Il petrolio subisce alcune prese di beneficio e stamani quota 92,89$ dopo il massimo storico a 93,68$. Anche l’oro scende dopo il massimo a 795,6$ e stamani quota 789,4$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
In attesa del FOMC di mercoledì 31 ottobre il mercato ha già scontato il taglio di 25bp e i grafici dimostrano che il taglio è certo al 99%. La correzione del 61,8% del precedente movimento ribassista iniziato l’11 ottobre rimarca graficamente tale situazione. Nella seduta odierna se inizierà a scambiare oltre il supporto di area 1535 preparerà le basi per attaccare nuovamente i massimi di 1551, viceversa se dovesse iniziare a scambiare molti volumi sotto tale soglia il primo obiettivo è rappresentato dal supporto di area 1528, perso il quale troveremo il sostegno solo di 1505 area.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,3%, altri mercati tra -0,6% e +0,7%.
Il SENTIMENT è neutrale. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1544 – 1551. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1568 e target price a 1498. A 1485 apriremo una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7).
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1568 TP 1487
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Procter & Gamble Co. PG DJ 8 4.1032% - s&p 7 1.601% Previs : 0.89/0.89
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 4,40 punti a 1547; 29,20 punti dal massimo storico e 173 punti dai minimi del 2007.
Il momentum sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta odierna l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza resta rialzista ma una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno degli orsi e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) e se coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1564,75
1558,75 PoC del 15 ottobre
R2 1555,75
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R1 1551,50
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
PP 1546,75
S1 1542,50
S2 1537,75
1533,50 PoC del 26 ottobre
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1428,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,25 prezzava 1,4388. Nella seduta del 29 ottobre ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 1,4438.
Il petrolio subisce alcune prese di beneficio e stamani quota 92,89$ dopo il massimo storico a 93,68$. Anche l’oro scende dopo il massimo a 795,6$ e stamani quota 789,4$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
In attesa del FOMC di mercoledì 31 ottobre il mercato ha già scontato il taglio di 25bp e i grafici dimostrano che il taglio è certo al 99%. La correzione del 61,8% del precedente movimento ribassista iniziato l’11 ottobre rimarca graficamente tale situazione. Nella seduta odierna se inizierà a scambiare oltre il supporto di area 1535 preparerà le basi per attaccare nuovamente i massimi di 1551, viceversa se dovesse iniziare a scambiare molti volumi sotto tale soglia il primo obiettivo è rappresentato dal supporto di area 1528, perso il quale troveremo il sostegno solo di 1505 area.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,3%, altri mercati tra -0,6% e +0,7%.
Il SENTIMENT è neutrale. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1544 – 1551. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1568 e target price a 1498. A 1485 apriremo una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7).
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1568 TP 1487
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Procter & Gamble Co. PG DJ 8 4.1032% - s&p 7 1.601% Previs : 0.89/0.89
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
lunedì, ottobre 29, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 29 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 26/10/2007 - open 1526,25 close 1542,60 high 1543,25 low 1522,25.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 17,50 punti a 1542,60; 33,60 punti dal massimo storico e 175,60 punti dai minimi del 2007.Il major trend torna rialzista con la chiusura oltre la media a 40 giorni. Lo stocastico che ha incrociato al rialzo il 23 ottobre si trova a metà del range e spingerà il rally se verranno breakkati i livelli di resistenza. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
R3 1578,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
R2 1557,25
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R1 1549,75
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
PP 1535,75
1530 PoC del 19 ottobre
S1 1528,25
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
S2 1514,25
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1492,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,40 prezzava 1,4428. Nella seduta odierna ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4435.
La debolezza del dollaro ha spinto il petrolio verso un nuovo record, con la chiusura sopra 92$ e un nuovo massimo odierno a 93,20$ al barile. Le tensioni nel medio oriente continuano e le dichiarazioni dell´Opec che il mercato è ben fornito non sembrano quadrare con il calo delle scorte negli USA. I Cinesi si sono lamentati dei prezzi alti del petrolio durante la loro riunione con l´Opec negli ultimi giorni.
L´oro segna i massimi degli ultimi 28 anni, lasciando aperta l´ipotesi del superamento di $800 l´oncia entro la fine dell´anno. Le preoccupazioni per il mercato toro non mancano però, considerando le posizioni net long da record nel Cot. Alcuni analisti giustificano la situazione parlando del supporto da acquisti “sovrani”, ovvero di qualche stato che sta accumulando delle scorte.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì mattina scrivevo: "... per la seduta odierna servirà scambiare molti volumi oltre 1526/30 per poter proseguire al rialzo…” ed effettivamente quasi tutti gli scambi sono avvenuti entro questo range per cui alle 18,25 c’è stato il break che ha spinto i corsi fino al massimo di 1543,25 per chiudere poco sotto (1542,60).
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo, +2,29%; altri mercati tra +1% e +3,9%.
Il SENTIMENT è tornato positivo sulle attese di un taglio dei tassi del FOMC di mercoledì prossimo. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture o sugli "spike". Supporti 1544 - 1530 (importante) - 1521 - 1518. Resistenze 1555 (importante) – 1563 - 1570. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1568 e target price a 1498.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1568
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 17,50 punti a 1542,60; 33,60 punti dal massimo storico e 175,60 punti dai minimi del 2007.Il major trend torna rialzista con la chiusura oltre la media a 40 giorni. Lo stocastico che ha incrociato al rialzo il 23 ottobre si trova a metà del range e spingerà il rally se verranno breakkati i livelli di resistenza. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
R3 1578,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
R2 1557,25
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R1 1549,75
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
PP 1535,75
1530 PoC del 19 ottobre
S1 1528,25
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
S2 1514,25
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1492,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,40 prezzava 1,4428. Nella seduta odierna ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4435.
La debolezza del dollaro ha spinto il petrolio verso un nuovo record, con la chiusura sopra 92$ e un nuovo massimo odierno a 93,20$ al barile. Le tensioni nel medio oriente continuano e le dichiarazioni dell´Opec che il mercato è ben fornito non sembrano quadrare con il calo delle scorte negli USA. I Cinesi si sono lamentati dei prezzi alti del petrolio durante la loro riunione con l´Opec negli ultimi giorni.
L´oro segna i massimi degli ultimi 28 anni, lasciando aperta l´ipotesi del superamento di $800 l´oncia entro la fine dell´anno. Le preoccupazioni per il mercato toro non mancano però, considerando le posizioni net long da record nel Cot. Alcuni analisti giustificano la situazione parlando del supporto da acquisti “sovrani”, ovvero di qualche stato che sta accumulando delle scorte.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì mattina scrivevo: "... per la seduta odierna servirà scambiare molti volumi oltre 1526/30 per poter proseguire al rialzo…” ed effettivamente quasi tutti gli scambi sono avvenuti entro questo range per cui alle 18,25 c’è stato il break che ha spinto i corsi fino al massimo di 1543,25 per chiudere poco sotto (1542,60).
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo, +2,29%; altri mercati tra +1% e +3,9%.
Il SENTIMENT è tornato positivo sulle attese di un taglio dei tassi del FOMC di mercoledì prossimo. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture o sugli "spike". Supporti 1544 - 1530 (importante) - 1521 - 1518. Resistenze 1555 (importante) – 1563 - 1570. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1568 e target price a 1498.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1568
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
venerdì, ottobre 26, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 26 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 25/10/2007 - open 1520,75 close 1525,10 high 1529,75 low 1505,50.Il contratto dicembre chiude in rialzo di 3,20 punti a 1525,10; 51,10 punti dal massimo storico e 158,10 punti dai minimi del 2007.
Il momentum evidenzia una fase neutra ma se i supporti venissero rotti sosterrebbe la discesa. La permanenza sotto la media mobile a 9 giorni segnala una tendenza negativa di breve termine. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526. Che è stato raggiunto in modo chirurgico per essere di nuovo affossato dagli orsi per onda 5 che potrebbe configurarsi di nuovo come una ENDING DIAGONAL analoga a quella che chiuse l'impulso rialzista ma a differenza di quella conclusasi a 1586,75 (chiusa con una serie di massimi crescenti) quella sulla correzione farà una serie di minimi inferiori.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1568,42
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1544,17
R1 1534,33
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre
PP 1519,92
1518,5 PoC del 25 ottobre
S1 1510,08
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S2 1495,67
S3 1471,42
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 12,00 prezzava 1,4365. Nella seduta odierna ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4375.
La debolezza del dollaro ha spinto il petrolio verso un nuovo record, con la chiusura sopra 90$ e un nuovo massimo odierno oltre 92$ al barile. Molti trader stanno comprando le commodity come protezione contro il calo del dollaro. Le tensioni mondiali aumentano con gli USA che impongono delle nuove sanzioni sull´Iran. Anche l'oro continua la sua rincorsa segnando nuovi massimi oltre 780$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "...Per la seduta del 25 ottobre si ripresenta la stessa impostazione del 24..." ed effettivamente, anche se in scala, osservando un grafico a 15 minuti sembra la copia di mercoledì, con una prima fase in discesa per poi recuperare tutte le perdite e chiudere col segno verde. Anche per la seduta odierna quindi servirà scambiare molti volumi oltre 1526/30 per poter proseguire al rialzo altrimenti il test del "pre-FED support" sarà l'obiettivo.
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo, +1,36%; altri mercati tra +1% e +2,6%.
Il SENTIMENT è neutrale. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture o sugli "spike". Supporti 1520 - 1505,25 (importante) - 1495 - 1484,75 (importante). Resistenze 1530 (importante) - 1544. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre che stamani è stato chiuso a 1526,50 riportando una perdita di 10,50 punti rimanendo pertanto solo SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1560 e target price a 1498. A 1487 verrà aperta una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7).
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1560 TP 1487
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1537 chiuso a 1524,50
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
giovedì, ottobre 25, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 25 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 24/10/2007 - open 1517 close 1521,90 high 1524,50 low 1495,25.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 3,50 punti a 1521,90; 54,30 punti dal massimo storico e 154,90 punti dai minimi del 2007.La chiusura torna sotto la media mobile a 40 giorni. Il momentum è ancora ribassista ma si trova a livelli di ipervenduto e sosterrà l'azione di inversione qualora si verifichi. Il mercato ancora sotto la media a 9 giorni è un'indicazione negativa per il breve termine. Lo stocastico ha incrociato al rialzo dalla zona di ipervenduto. L'inversione in chiusura giornaliera è molto positiva. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526. Che è stato raggiunto in modo chirurgico per essere di nuovo affossato dagli orsi per onda 5.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione. Dalle sale operative Newyorkesi circola la voce che la FED possa ritoccare al ribasso i tassi in occasione del meeting del FOMC della fine di questo mese e per i tori sarebbe un toccasana. Rumors che non è del tutto "campato in aria" perchè venerdì 19 ottobre i futures sui FED FUNDS scontavano del 98% la probabilità di un taglio di 25bp. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY.
1581 PoC dell'11 ottobre
R3 1572,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1543
R1 1532,25
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre
PP 1514,75
1505,25 PoC del 22 e del 24 ottobre
S1 1503,50
S2 1484,75
S3 1455,25
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 7,45 prezzava 1,4265. Il 22 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4345.
L'oro e il petrolio che a causa della debolezza del dollaro hanno fatto segnare massimi su massimi nella scorsa settimana (oro 768$ e petrolio 90,02$), in quella in corso hanno preso la via della correzione anche se stamani rimbalzano sulle piazze asiatiche, sospinti dala nuova debolezza del dollaro (Oil 87,89$ - Gold 767,70$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "...Oggi per tentare un ulteriore allungo bisognerà che i volumi vengano scambiati oltre 1526 per un target in area 1545, altrimenti il test del supporto di area 1490 sarà testato nuovamente", per cui dopo una mattinata all'insegna della distribuzione sotto 1526, nel pomeriggio (mattina negli USA) è partita la reazione degli orsi che hanno sinto i corsi al test di 1490 (minimo 1495,25), livello da cui è ripartito il mercato dopo una classica "lingua di bayer" intraday per riportare i prezzi fino all'area 1522. Per la seduta del 25 ottobre si ripresenta la stessa impostazione del 24, servirà scambiare molti volumi oltre 1526 per tentare un allungo verso 1534 prima e 1545 in seconda battuta, altrimenti i prezzi sono destinati a scendere nuovamente, e stavolta ad essere testato probabilmente sarà il "pre-FED support" di 1484,75.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,41%; altri mercati tra -1% e +1%.
Il SENTIMENT è neutrale. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture e non sugli "spike". Supporti 1518 - 1505,25 (importante) - 1495 - 1484,75 (importante). Resistenze 1526 (importante) - 1530 (importantissima) - 1544. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre senza stoploss. A copertura stamani è stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528, trasformando l'operazione LONG in LUNGO PERIODO e quella corta di MEDIO PERIODO. Attenderò la chiusura per decidere l'operatività, a meno che non si scenda violentemente a 1487 dove verrà chiusa l'operazione SHORT sul contratto marzo (10 punti di spread - 1497 ESH8) che viceversa ha uno stoploss a 1560 (1550 ESZ7)
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1560
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78 long su ESZ7 da 1537
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Celgene Corp CELG s&p 142 0.161% - nasdaq 24 0.552% Previs : 0.28/0.25
- Comcast Corp CMCSA s&p 27 0.719% - nasdaq 9 1.596% Previs : 0.18/0.18
- Amgen Inc AMGN s&p 31 0.667% - nasdaq 6 2.25% Previs : 1.03/0.99
- Microsoft Corp. MSFT DJ 27 1.9152% - s&p 3 2.096% - nasdaq 1 8.037% Previs : 0.39/0.39
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (non necessariamente inferiore al precedente e soprattutto intraday) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
Merrill Lynch takes $7.9 billion write-down on CDOs, subprime
Blue chips battle for narrow gain at closing bell after intraday bounce
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 3,50 punti a 1521,90; 54,30 punti dal massimo storico e 154,90 punti dai minimi del 2007.La chiusura torna sotto la media mobile a 40 giorni. Il momentum è ancora ribassista ma si trova a livelli di ipervenduto e sosterrà l'azione di inversione qualora si verifichi. Il mercato ancora sotto la media a 9 giorni è un'indicazione negativa per il breve termine. Lo stocastico ha incrociato al rialzo dalla zona di ipervenduto. L'inversione in chiusura giornaliera è molto positiva. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526. Che è stato raggiunto in modo chirurgico per essere di nuovo affossato dagli orsi per onda 5.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione. Dalle sale operative Newyorkesi circola la voce che la FED possa ritoccare al ribasso i tassi in occasione del meeting del FOMC della fine di questo mese e per i tori sarebbe un toccasana. Rumors che non è del tutto "campato in aria" perchè venerdì 19 ottobre i futures sui FED FUNDS scontavano del 98% la probabilità di un taglio di 25bp. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY.
1581 PoC dell'11 ottobre
R3 1572,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1543
R1 1532,25
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre
PP 1514,75
1505,25 PoC del 22 e del 24 ottobre
S1 1503,50
S2 1484,75
S3 1455,25
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 7,45 prezzava 1,4265. Il 22 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4345.
L'oro e il petrolio che a causa della debolezza del dollaro hanno fatto segnare massimi su massimi nella scorsa settimana (oro 768$ e petrolio 90,02$), in quella in corso hanno preso la via della correzione anche se stamani rimbalzano sulle piazze asiatiche, sospinti dala nuova debolezza del dollaro (Oil 87,89$ - Gold 767,70$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "...Oggi per tentare un ulteriore allungo bisognerà che i volumi vengano scambiati oltre 1526 per un target in area 1545, altrimenti il test del supporto di area 1490 sarà testato nuovamente", per cui dopo una mattinata all'insegna della distribuzione sotto 1526, nel pomeriggio (mattina negli USA) è partita la reazione degli orsi che hanno sinto i corsi al test di 1490 (minimo 1495,25), livello da cui è ripartito il mercato dopo una classica "lingua di bayer" intraday per riportare i prezzi fino all'area 1522. Per la seduta del 25 ottobre si ripresenta la stessa impostazione del 24, servirà scambiare molti volumi oltre 1526 per tentare un allungo verso 1534 prima e 1545 in seconda battuta, altrimenti i prezzi sono destinati a scendere nuovamente, e stavolta ad essere testato probabilmente sarà il "pre-FED support" di 1484,75.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,41%; altri mercati tra -1% e +1%.
Il SENTIMENT è neutrale. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture e non sugli "spike". Supporti 1518 - 1505,25 (importante) - 1495 - 1484,75 (importante). Resistenze 1526 (importante) - 1530 (importantissima) - 1544. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre senza stoploss. A copertura stamani è stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528, trasformando l'operazione LONG in LUNGO PERIODO e quella corta di MEDIO PERIODO. Attenderò la chiusura per decidere l'operatività, a meno che non si scenda violentemente a 1487 dove verrà chiusa l'operazione SHORT sul contratto marzo (10 punti di spread - 1497 ESH8) che viceversa ha uno stoploss a 1560 (1550 ESZ7)
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1560
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78 long su ESZ7 da 1537
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Celgene Corp CELG s&p 142 0.161% - nasdaq 24 0.552% Previs : 0.28/0.25
- Comcast Corp CMCSA s&p 27 0.719% - nasdaq 9 1.596% Previs : 0.18/0.18
- Amgen Inc AMGN s&p 31 0.667% - nasdaq 6 2.25% Previs : 1.03/0.99
- Microsoft Corp. MSFT DJ 27 1.9152% - s&p 3 2.096% - nasdaq 1 8.037% Previs : 0.39/0.39
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (non necessariamente inferiore al precedente e soprattutto intraday) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
Merrill Lynch takes $7.9 billion write-down on CDOs, subprime
Blue chips battle for narrow gain at closing bell after intraday bounce
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
mercoledì, ottobre 24, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 24 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 23/10/2007 - open 1519,75 close 1525,40 high 1527,50 low 1510,25. Il contratto dicembre chiude in rialzo di 12,00 punti a 1525,40; 50,80 punti dal massimo storico e 151,40 punti dai minimi del 2007.
La chiusura oltre la media mobile a 40 giorni evidenzia che il trend di lungo periodo è tornato rialzista. Il momentum è ancora ribassista ma si trova a livelli di ipervenduto e sosterrà l'azione di inversione qualora si verifichi. Il mercato ancora sotto la media a 9 giorni è un'indicazione negativa per il breve termine. Lo stocastico ha incrociato al rialzo dalla zona di ipervenduto. L'inversione in chiusura giornaliera è molto positiva. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526. Che è stato raggiunto in modo chirurgico per essere di nuovo affossato dagli orsi che si preparano ad un onda 5.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione. Dalle sale operative Newyorkesi circola la voce che la FED possa ritoccare al ribasso i tassi in occasione del meeting del FOMC della fine di questo mese e per i tori sarebbe un toccasana. Rumors che non è del tutto "campato in aria" perchè venerdì 19 ottobre i futures sui FED FUNDS scontavano del 98% la probabilità di un taglio di 25bp. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
R3 1555,42
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1538,17
R1 1531,58
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre
PP 1520,92
PP 1520,92
S1 1514,33
1505,25 PoC del 22 ottobre
S2 1503,67
S3 1486,42
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,20 prezzava 1,4236. Il 22 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4345.
L'oro e il petrolio che a causa della debolezza del dollaro hanno fatto segnare massimi su massimi nella scorsa settimana (oro 768$ e petrolio 90,02$), in quella in corso hanno preso la via della correzione (Oil 85,13$ - Gold 761,90$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, viceversa le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "... il supporto a 1490, nonostante fosse molto vecchio, ha funzionato molto bene e il "pre-FED support" non è stato neanche intravisto dando al mercato un bella spallata rialzista che lo ha spinto fino alla prima resisenza (1508) e poi nella nottata oltre la seconda (1518). Se oggi inizierà a scambiare oltre 1508 significherà che i tori sono nell'arena e il target rappresentato dall'area 1526 dovrebbe essere alla portata", come preventivato, i volumi oltre 1508 hanno spinto il mini future USA fino alla resistenza di area 1526 (massimo 1527,50) dove gli orsi hanno ripreso in mano il gioco. Oggi per tentare un ulteriore allungo bisognerà che i volumi vengano scambiati oltre 1526 per un target in area 1545, altrimenti il test del supporto di area 1490 sarà testato nuovamente e in caso di cedimento rimarrà solo il "pre-FED support" di 1484,75, perso il quale i prezzi ritracceranno il 100% tornando a 1455.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,6%; altri mercati tra -0,8% e +1,15%.
Il SENTIMENT è negativo. Per l'operatività intraday preferirei operazioni SHORT sugli "spike" e solo sulla tenuta dei supporti "tenterei" un LONG. Supporti 1518 - 1505,25 (importante) - 1490 - 1484,75 (importante). Resistenze 1526 (importante) - 1530 (importantissima) - 1544. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,6%; altri mercati tra -0,8% e +1,15%.
Il SENTIMENT è negativo. Per l'operatività intraday preferirei operazioni SHORT sugli "spike" e solo sulla tenuta dei supporti "tenterei" un LONG. Supporti 1518 - 1505,25 (importante) - 1490 - 1484,75 (importante). Resistenze 1526 (importante) - 1530 (importantissima) - 1544. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre senza stoploss. A copertura stamani è stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528, trasformando l'operazione LONG in LUNGO PERIODO e quella corta di MEDIO PERIODO. Attenderò la chiusura per decidere l'operatività, a meno che non si scenda violentemente a 1487 dove verrà chiusa l'operazione SHORT sul contratto marzo (10 punti di spread - 1497 ESH8) che viceversa ha uno stoploss a 1560 (1550 ESZ7)
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1560
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78 long su ESZ7 da 1537
DATI MACRO:
- Boeing Co. BA DJ 2 5.7606% - s&p 40 0.541% Previs : 1.24/1.24
- ConocoPhillips COP s&p 24 0.804% Previs : 2.24/2.37
- Genzyme Corp GENZ s&p 177 0.137% - nasdaq 27 0.464% Previs : 0.86/0.72
- Merrill Lynch & Co Inc MER s&p 32 0.666% Previs : -0.49/-0.26
- Symantec Corp SYMC s&p 193 0.13% - nasdaq 30 0.438% Previs : 0.26/0.23
I traders si concentrano sugli earnings di oggi quando i riflettori saranno puntati in particolar modo sui risultati di Merrill Lynch. La grande banca d'investimento è stata particolarmente colpita dalla tempesta sul mercato del credito della scorsa estate ed ha già lanciato all'inizio di questo mese un profit warning. L'attenzione degli investitori si concentrerà perciò sull'outlook. Se da Merrill Lynch dovessero arrivare delle nuove notizie negative non soffrirà solo il settore bancario.
Un nuovo minimo (non necessariamente inferiore al precedente e soprattutto intraday) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
martedì, ottobre 23, 2007
LETTERA FINANZIARIA, 23 ottobre 2007...
E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 22/10/2007 - open 1505 close 1513,40 high 1515,75 low 1492,50.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 7,60 punti a 1513,40; 62,80 punti dal massimo storico e 139,40 punti dai minimi del 2007.
L'incrocio ribassista delle due medie mobili di breve e medio termine evidenziano una possibile via di sviluppo negativo. Il momentum è ancora al ribasso ma l'ipervenduto sosterrà i prezzi in caso di salita. L'inversione in chiusura giornaliera è molto positiva. L'impulso partito il 10/09/2007 è stato corretto per il 61,8% e nonostante i prezzi siano ancora rinchiusi nel canale di regressione ribassista è altamente probabile che stia nascendo una fase laterale abbastanza lunga. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci. Dopo quella che sembrava una classica FLAT, nell'anniversario del crash del 1987, il future americano ha accelerato senza sosta spinto da pessime trimestrali e quella che sembrava una semplice correzione di 3 onde seguita da una serie di DOUBLE-THREES si è trasformata in un impulso ribassista con un'onda 3 profonda che ha fatto precipitare l'e-mini S&P500 di oltre il 2,6%. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione. Dalle sale operative Newyorkesi circola la voce che la FED possa ritoccare al ribasso i tassi in occasione del meeting del FOMC della fine di questo mese e per i tori sarebbe un toccasana. Rumors che non è del tutto "campato in aria" perchè venerdì 19 ottobre i futures sui FED FUNDS scontavano del 98% la probabilità di un taglio di 25bp.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
R3 1553,83
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1530,58
1530 PoC del 19 ottobre
R1 1522,17
PP 1507,33
PP 1507,33
1505,25 PoC del 22 ottobre
S1 1498,92
S2 1484,08
S3 1460,83
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che potrebbe portarlo a testare il livello di 1,4742 - ieri sul CFNAI migliore del previsto c'è stato un forte apprezzamento (-0,93%) e alle 9,10 prezzava 1,4197. Il 22 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4345.
L'oro e il petrolio che a causa della debolezza del dollaro hanno fatto segnare massimi su massimi nella scorsa settimana (oro 768$ e petrolio 90,02$), in quella in corso hanno preso la via della correzione (Oil 85,95$ - Gold 761,10$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, viceversa le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "...correzione......a cui adesso mancherebbe l'onda 4 che potrebbe riportare i corsi fino all'area 1560 ma prima occorrerà superare la linea "maginot" rappresentata dalla resistenza di area 1530 (PoC del 19 ottobre, 1x8 del rialzo di onda 5 dell'impulso, parte alta del canale di regressione e 1x2 di tutto l'impulso iniziato il 10 settembre). Al ribasso viceversa c'è un supporto a 1490 (molto vecchio), il "pre-FED" a 1484,75 e poi i pivot.", in effetti il supporto a 1490, nonostante fosse molto vecchio, ha funzionato molto bene e il "pre-FED support" non è stato neanche intravisto dando al mercato un bella spallata rialzista che lo ha spinto fino alla prima resisenza (1508) e poi nella nottata oltre la seconda (1518). Se oggi inizierà a scambiare oltre 1508 significherà che i tori sono nell'arena e il target rappresentato dall'area 1526 dovrebbe essere alla portata, viceversa un "cappello" sotto i 1508 riporterà negatività e nuovi minimi non sarebbero un'utopia.
Dall'ASIA, Tokio chiude flat, +0,07%; altri mercati tra +0,3% e +3,3%.
Il SENTIMENT è tornato negativo anche se un rimbalzo tecnico è molto probabile, per cui si potranno aprire posizioni LONG sulla conferma e tenuta dei supporti o sul break di resistenze mentre le posizioni SHORT, per uno scalping intraday, le aprirei solo sui breakout ribassisti. Supporti 1508 (importante) - 1490 - 1484,75 (importante). Resistenze 1518 - 1526 (importante) - 1530 (importantissima). I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
Il SENTIMENT è tornato negativo anche se un rimbalzo tecnico è molto probabile, per cui si potranno aprire posizioni LONG sulla conferma e tenuta dei supporti o sul break di resistenze mentre le posizioni SHORT, per uno scalping intraday, le aprirei solo sui breakout ribassisti. Supporti 1508 (importante) - 1490 - 1484,75 (importante). Resistenze 1518 - 1526 (importante) - 1530 (importantissima). I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre con stoploss a 1488. Attualmente la posizione è LONG di medio periodo.
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 long su ESZ7 da 1537 stoploss 1488
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78
DATI MACRO:
- AT&T Inc. T DJ 25 2.1944% - s&p 6 1.685% Previs : 0.71/0.7
- Biogen Idec Inc BIIB s&p 181 0.136% - nasdaq 28 0.458% Previs : 0.64/0.61
- E.I. DuPont de Nemours & Co. DD DJ 14 3.1048% - s&p 61 0.361% Previs : 0.52/0.53
- Paccar Inc PCAR s&p 185 0.134% - nasdaq 29 0.452% Previs : 0.77/0.77
- T Rowe Price Group Inc TROW s&p 250 0.099% - nasdaq 39 0.332% Previs : 0.63/0.63
- TD Ameritrade Holding Corp AMTD nasdaq 46 0.288% Previs : 0.31/0.31
- United Parcel Service Inc UPS s&p 35 0.625% Previs : 1.02/1.02
- Amazon.Com Inc AMZN s&p 262 0.093% - nasdaq 31 0.418% Previs : 0.18/0.16
- Broadcom Corp BRCM s&p 222 0.116% - nasdaq 34 0.391% Previs : 0.07/0.07
- Juniper Networks Inc JNPR s&p 264 0.091% - nasdaq 42 0.308% Previs : 0.21/0.18
I traders si concentrano sugli earnings di mercoledì quando i riflettori saranno puntati in particolar modo sui risultati di Merrill Lynch. La grande banca d'investimento è stata particolarmente colpita dalla tempesta sul mercato del credito della scorsa estate ed ha già lanciato all'inizio di questo mese un profit warning. L'attenzione degli investitori si concentrerà perciò sull'outlook. Se da Merrill Lynch dovessero arrivare delle nuove notizie negative non soffrirà solo il settore bancario.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (non necessariamente inferiore al precedente e soprattutto intraday) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
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lunedì, ottobre 22, 2007
CFNAI (settembre)...
L'Indice dell'Attività Nazionale della FED di Chicago (CFNAI) è uscito a -0,45 in settembre, in crescita da -0,68 del mese di agosto.
Tutte e quattro le grandi categorie di indicatori hanno portato contributi negativi per l'indice nel mese di settembre. Tuttavia, i contributi da tre categorie: Produzione - Occupazione - Vendite, Ordini e Scorte, è migliorato in settembre da agosto.
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