giovedì, ottobre 27, 2011
E' partito l'impulso...
Come scrissi nel commento al post precedente: "S&P500 Index...siamo in onda 4?"...oltre 1230 è terminata la correzione di 5 onde. A questo punto bisogna individuare fino a dove potrà arrivare questo impulso di onda 1 e come sarà l'onda 2 (sideways o profonda?). Ritengo che fino a quando non ci sarà una candela giornaliera d'inversione il trend resterà maturo. E le posizioni aperte in PAC sullo SPY le lasceremo correre. Qui l'ultimo aggiornamento: <http://tinyurl.com/5t6xwup>
# postato da l'orsotoro® @ 18:52:00 
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Venerdì abbiamo assistito ad una chiusura debole con una TWEEZER TOP. Per cui se stasera la chiusura sarà inferiore al minimo di venerdì (1277) aprirò uno short sul future ESminiS&P500 a copertura della posizione rialzista.
Il future a copertura aperto a 1250 ha lo stop sul prezzo di carico. A 1200, dove è il target della "e" di questa onda 2 sideways, comprerò un'altra tranche dello SPY e posizionerò lo stop del future oltre 1220 con chiusura giornaliera.
Lo stoploss del future SHORT a copertura è attualmente sul prezzo di carico @ 1250. Alle 9,55, @1188,50, ho comprato (LONG) un contratto future scadenza marzo 2012 che mi permette di restare flat in attesa dell'apertura di ARCA quando comprerò un altra trance di SPY, chiuderò il LONG e resterò SHORT, a copertura della posizione rialzista sullo SPY in carico @ 116,29, fino ad una chiusura giornaliera superiore a 1220 (future ESMINIS&P500).
Acquistata un'altra tranche di SPY a 120 che incrementerò ogni -3% (prossimo acquisto 116,4), chiuso il long sulla scadenza dicembre e posizionato lo stoploss a 1220 su quella dicembre. Ricapitolando LONG SPY @ 116,57 (lordo) e SHORT esminis&p500 @ 1250.
Non è stato effettuato l'acquisto su SPY (minimo 116,445) e il supporto di 1157 (future) ha fatto il proprio lavoro (1158,75 minimo). Per questo motivo posizioniamo lo STOPLOSS dello short su ESmini @ 1187 (chiusura di candela giornaliera).
In questo momento il LONG sullo SPY sta producendo un guadagno dello 0,17% e lo SHORT su ESmini 80 punti.
In questo momento il LONG sullo SPY sta producendo un guadagno dello 0,17% e lo SHORT su ESmini 80 punti.
Acquistata un'altra tranche di SPY a 116,4 (14esimo acquisto).
Che porta il PMC del PAC SPY @ (1631,87/14) = 116,56214 lordo.
Sempre SHORT ESminiS&P @1250 con SL 1187 in chiusura giornaliera.
[prossimo acquisto in caso di ulteriore debolezza @ 112,91]
Che porta il PMC del PAC SPY @ (1631,87/14) = 116,56214 lordo.
Sempre SHORT ESminiS&P @1250 con SL 1187 in chiusura giornaliera.
[prossimo acquisto in caso di ulteriore debolezza @ 112,91]
Lo SHORT a copertura è stato chiuso lunedì al prezzo di 1194 con un guadagno lordo di 56 punti (1250-1194).
Attualmente resta aperta solo la posizione LONG su SPY @ 116,56214 lordo, in attesa degli eventi.
Attualmente resta aperta solo la posizione LONG su SPY @ 116,56214 lordo, in attesa degli eventi.
Il mercato è in fase laterale, pronto a scoppiare da una parte o dall'altra...la volatilità però è alta e ciò non permette di acquistare uno straddle @ 1200. Aspettiamo il close di venerdì 16/12 per eleborare la strategia di fine anno. Restiamo LONG di SPY...
La diminuzione dei volumi e la permanenza oltre la media a 100 giorni ha fatto sì che non venissero intraprese strategie di copertura dal 16 dicembre fino ad oggi (3/1/2012). A questo punto monitoriamo il close di venerdì e solo nel caso di breakdown dei 1200_index in chiusura giornaliera apriremo uno short sul derivato ES_mar12 (anche se ciò dovesse avvenire prima di venerdì).
AGGIORNAMENTO 9 1 2012 ORE 15:30
...in area 1295/1300 di derivato (ESMINI) alzeremo la guardia e nel caso in cui assisteremo ad una chiusura nel 50% inferiore di una candela giornaliera apriremo uno SHORT a protezione.
...in area 1295/1300 di derivato (ESMINI) alzeremo la guardia e nel caso in cui assisteremo ad una chiusura nel 50% inferiore di una candela giornaliera apriremo uno SHORT a protezione.
18 1 2012 ore 8:32
LONG su SPY @ 116,56214 lordo (ultimo 129,34 +10,96% dal PMC)
Verificata la condizione: "chiusura nel 50% inferiore di una candela giornaliera"
APERTA POSIZIONE SHORT a copertura @ 1291,25 CON STOPLOSS CHIUSURA MAGGIORE AL MASSIMO DI IERI (1303)...
LONG su SPY @ 116,56214 lordo (ultimo 129,34 +10,96% dal PMC)
Verificata la condizione: "chiusura nel 50% inferiore di una candela giornaliera"
APERTA POSIZIONE SHORT a copertura @ 1291,25 CON STOPLOSS CHIUSURA MAGGIORE AL MASSIMO DI IERI (1303)...
20 1 2012 ore 12:30
La copertura sul long SPY è stata chiusa in stoploss @ 1304,25 (-13 punti). Il mercato appare ben impostato con VIX stabile sotto la SMA200 e soprattutto sotto 30 punti. Ciò evidenzia il fatto che la tendenza potrebbe proseguire a ritmi di +/- 0,2-0,8% die per tutto il primo semestre dell'anno. Pertanto lasciamo correre la posizione posizionando uno short (minisep) a protezione al break della upper-band (100,1.0).
Potrebbe diventare interessante in questa condizione aprire un long call ATM scadenza ravvicinata e vendere una call OTM stessa scadenza. Nel fine settimana valuterò il mercato e l'eventuale strategia da affiancare al long diretto su SPY.
La copertura sul long SPY è stata chiusa in stoploss @ 1304,25 (-13 punti). Il mercato appare ben impostato con VIX stabile sotto la SMA200 e soprattutto sotto 30 punti. Ciò evidenzia il fatto che la tendenza potrebbe proseguire a ritmi di +/- 0,2-0,8% die per tutto il primo semestre dell'anno. Pertanto lasciamo correre la posizione posizionando uno short (minisep) a protezione al break della upper-band (100,1.0).
Potrebbe diventare interessante in questa condizione aprire un long call ATM scadenza ravvicinata e vendere una call OTM stessa scadenza. Nel fine settimana valuterò il mercato e l'eventuale strategia da affiancare al long diretto su SPY.
22 2 2012 ore 11:15
Chiudiamo la posizione LONG su SPY in carico @ 116,56214 con un risultato lordo pari al +17,07% (136,47 prezzo di vendita).
Contestualmente apriamo una posizione su un PTF obbligazionario composto da BTP e SICAV a distribuzione (corporate, governativi...sia in euro che in altre valute) con un rendimento storico (calcolato su 10 anni) medio pari al 4,636% annuo.
In attesa di altre operazioni.....
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Chiudiamo la posizione LONG su SPY in carico @ 116,56214 con un risultato lordo pari al +17,07% (136,47 prezzo di vendita).
Contestualmente apriamo una posizione su un PTF obbligazionario composto da BTP e SICAV a distribuzione (corporate, governativi...sia in euro che in altre valute) con un rendimento storico (calcolato su 10 anni) medio pari al 4,636% annuo.
In attesa di altre operazioni.....
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