mercoledì, giugno 09, 2010

Presentazione de "l'orsotoro® HAWMASystem (Copyright© 2010)"

l'orsotoro® HAWMASystem (Copyright© 2010) è un Trading System costruito per fornire segnali LONG e SHORT sul Future S&P 500.
HAWMASystem è un sistema basato su 10 indicatori (SAR, MACD, ATR, Momentum, ROC, MFI, stocastico, Media Mobile, Demarker e Deviazione Standard) racchiusi in un unico algoritmo che contempla principalmente le variazioni di volatilità adattando il segnale alle variate condizioni di mercato.

Nel backtest operato su dati fino al 2010 il drawdown massimo (ovvero la massima perdita generata dal sistema) è stato di 43 punti di Future S&P 500 (ovvero una perdita di 2150 USD con un Mini Future S&P 500), mentre il profitto massimo, sempre nel periodo considerato, è stato pari a 310 punti di Future (ovvero 15500 USD, sempre con il Mini Future S&P 500).
Il benchmark di riferimento è l'indice S&P500.

HAWMASystem non è mai flat e non prevede Stop Loss: sono quindi previste solo operazioni di Stop&Reverse.
Il sistema può essere seguito sia con il Future S&P 500 (normale o Mini), sia con due ETF (uno LONG e uno SHORT) aventi come sottostante l'indice S&P500.
Gli ETF suggeriti sono:


LONG - Ishares ETF S&P 500 (IE0031442068)

SHORT - Db X-Trackers S&P 500 Inverse Daily Etf (LU0322251520)

Come per qualsiasi Trading System, sia che si voglia seguire questo sistema con il Future o con i due ETF, si consiglia l'utilizzo di una tecnica di MoneyManagement, ad esempio Fixed Fractional Method (%f) oppure Optimal F, i cui dettagli sono facilmente reperibili in Rete.

Su questo blog verranno pubblicati ogni sabato le Equity Line generate dal sistema (ovvero i rendimenti percentuali) basate sui valori di chiusura del venerdi. I segnali LONG-SHORT, quando generati dal sistema verranno pubblicati intempo reale cosi come su it.economia.borsa.
Negli ultimi 23 anni il sistema ha generato 161 segnali, mediamente 1 segnale ogni 1,7 mesi. Conseguentemente, HAWMASystem può essere facilmente seguito da chiunque, indipendentemente dal tempo a disposizione per seguire la Borsa.

/Doji

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