E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 27/09/2007 - open 1541,25 close 1544,60 high 1544,75 low 1537.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 8,40 punti a 1544,60; 12,4 punti dai massimi e 170,6 punti dai minimi del 2007.
Lo stocastico giornaliero è tornato in area di ipercomprato e tenderà a sostenere l'azione di inversione se accadrà. La permanenza oltre la media mobile a 9 periodi è un indicatore di breve durata positivo per la tendenza. Il target del triangolo di continuazione tra 1500 e 1486,75 è stato raggiunto e superato (1539,75) per poi tornarci sotto e iniziare un secondo triangolo di continuazione la cui base si trova in area 1530,75 - 1526,75 dove si è formato una buona area di supporto con molti volumi. Nella seduta odierna anche il secondo triangolo è stato rotto al rialzo e i 3 test dei supporti hanno tenuto egregiamente dando forza al derivato. Purtoppo i volumi non confermano definitivamente il break rialzista, anzi sono diminuiti (poco più di 1.100.000 contratti contro i 2.000.000 necessari) e anche la chiusura inferiore a 1546/1547 non ha permesso l'apertura di posizioni rialziste.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 8,40 punti a 1544,60; 12,4 punti dai massimi e 170,6 punti dai minimi del 2007.
Lo stocastico giornaliero è tornato in area di ipercomprato e tenderà a sostenere l'azione di inversione se accadrà. La permanenza oltre la media mobile a 9 periodi è un indicatore di breve durata positivo per la tendenza. Il target del triangolo di continuazione tra 1500 e 1486,75 è stato raggiunto e superato (1539,75) per poi tornarci sotto e iniziare un secondo triangolo di continuazione la cui base si trova in area 1530,75 - 1526,75 dove si è formato una buona area di supporto con molti volumi. Nella seduta odierna anche il secondo triangolo è stato rotto al rialzo e i 3 test dei supporti hanno tenuto egregiamente dando forza al derivato. Purtoppo i volumi non confermano definitivamente il break rialzista, anzi sono diminuiti (poco più di 1.100.000 contratti contro i 2.000.000 necessari) e anche la chiusura inferiore a 1546/1547 non ha permesso l'apertura di posizioni rialziste.
1559 - 1560 AREA DI RESISTENZA
R3 1558,25
R2 1550,25
1546 - 1547,50 AREA DI RESISTENZA
R1 1547,50
PP 1542,25
1541,75 PoC del 26 settembre1540,75 PoC e Value Area del 21 settembre
1539,75 Value Area del 26 settembre
S1 1539,50
1542,25 - 1539,50 AREA DI SUPPORTO
1536 Value Area del 20 e del 26 settembre
S2 1534,25
1534 PoC del 26 settembre
1536 - 1534 AREA DI SUPPORTO
1530,25 PoC e Value Area del 24 settembreS3 1526,25
1526,75 PoC del 25 settembre
1524,50 Value Area del 25 settembre
1526 - 1524 AREA DI SUPPORTO
Il dollaro resta debole (alle 8,55 prezzava 1,4167) a beneficio degli esportatori americani. Nella nottata a fatto registrare un ulteriore nuovo massimo a 15 anni a 1,4180.
Il dollaro resta debole (alle 8,55 prezzava 1,4167) a beneficio degli esportatori americani. Nella nottata a fatto registrare un ulteriore nuovo massimo a 15 anni a 1,4180.
Il petrolio sale oltre i 90$ al barile sui timori di nuovi uragani mentre l'oro resta stabile. Ma il mercato pare non considerare la forza delle due commodities.
STRATEGIA:
Oggi sono in uscita quattro importanti dati macro che potrebbero cambiare il sentiment attuale che è palesemente rialzista, il PCE in uscita alle 14,30; poi alle 15,45 il NAPM di Chicago; alle 16,00 le Spese per Costruzioni e il Consumer Sentiment. Ieri il PIL si è mantenuto nelle attese mentre purtroppo sono notevolmente diminuite la vendita di nuove case. Dall'ASIA non si segnala niente di particolare, Tokio chiude a -0,28% mentre Shangai continua il suo viaggio solitario segnando un +2,%. Attenzione sempre alla rottura di supporti_base del triangolo_la cui perdita proietta un target a 1470,50_56,25 punti dalla base_. Posizioni rialziste di medio periodo potranno essere aperte solo oltre 1546/47 se confermati anche da volumi in aumento perchè significherà che il triangolo è stato rotto al rialzo con target 1601,75 (equivalenti a nuovi massimi del derivato americano, o 1587 del cash). Altrimenti converrà attendere importanti aree di supporto evidenziabili tra 1488 e 1449 (38,2% - 1488; 50% - 1468,50; 61,8% - 1449).
Per l'intraday la perdita di 1541 potrebbe significare che gli orsi hanno ripreso in mano il controllo del mercato (target 1534) ma solo la perdita di 1526 evidenzierà l'inversione ribassista. Viceversa al rialzo finchè i prezzi non supereranno la fatidica area 1546/47 con uno squeeze di volumi il future americano non potrà beneficiare del break del triangolo di continuazione, se ciò dovesse verificarsi il target è posizionato a 1558. Tra 1541 e 1546 sconsiglio l'operatività.
DATI MACRO:
8:30 AM (ET)
US:Personal Income and Outlays
9:45 AM (ET)
US:NAPM-Chicago
10:00 AM (ET)
US:Construction Spending
10:00 AM (ET)
US:Consumer Sentiment
TRIMESTRALI:
Non si segnalano in uscita trimestrali importanti.
Ieri relativamente alla trimestrale di ABBEY NATIONAL pare che la crisi dei SUBPRIME non abbia avuto nessun impatto negativo sui conti della banca inglese (penso che sono davvero bravi oppure ci nascondono qualcosa considerando che anche ieri la BoE ha dichiarato di essere pronta a tagliare il tasso di sconto, mentre la BCE ha finanziato alcune istituzioni utilizzando il prestito di ultima istanza con penalità dell'1%, quindi al 5%!, per quasi 4 miliardi di euro a causa della mancanza di liquidità...)
NOTIZIE DI RILIEVO:
Alle 16,15 parlerà Yellen (FED Boston).
Alle 19,00 parlerà Poole (Central Banking - Princeton - NY).
Alle 19,15 parlerà Mishkin (Chicago Banking conference).
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi
l'orsotoro®freestyletrader®
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