E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 09/11/2007 - open 1476,50 close 1454,90 high 1480,25 low 1451,75.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 20,60 punti a 1454,90. 121,30 punti dal massimo storico e 80,90 punti dal minimo del 2007.
L’impostazione del future USA è fortemente negativa e le divergenze di giovedì sono state tutte negate. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558). Nella seduta del 7 novembre il mancato recupero di 1500 e il successivo break ribassista di 1494 (affossato da volumi enormi) ha spinto i corsi al test del “FED support” di 1484, che non ha tenuto. Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo (nella seduta odierna si è verificato il segnale atteso). Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
R3 1519,42
R2 1490,92
R1 1473,08
PP 1462,42
S1 1444,58
S2 1433,92
S3 1405,42
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1508
1477,50
1462
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3), raggiunto nella seduta dell’8 novembre col nuovo massimo storico di 1,4752 - alle 13,50 prezzava 1,4577. L’8 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4752…
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile per poi ritracciare, adesso segna 94,81$.
Anche l’oro ritraccia battendo prezzi intorno a 814$ l’oncia e un nuovo massimo a 844$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì scrivevo: “…La lingua di bayer si sta perfezionando e una chiusura oltre 1494 sul 240’ evidenzierà il ritorno dei tori. A questi livelli di prezzo starei molto attento ad aprire posizioni corte, anche se visto il forte ipervenduto non sono da escludere forti accelerazioni ribassiste che potrebbero però essere prontamente controbilanciate. Atte a prendere gli stoploss degli uni e degli altri (compratori e venditori retail). La fase si sta facendo alquanto complicata e ogni ripartenza comporta movimenti ampi in entrambi i sensi (rialzo /ribasso)”. Per la seduta odierna una buona ripartenza (teoricamente) dovrebbe essere accompagnata da un forte aumento di volumi sui minimi (verificato) e uno strappo violento che lasci indietro tali minimi almeno di un 1%. Se in chiusura di candela a 15’ sarà battuto il prezzo di 1464 il mercato dovrebbe intraprendere la via del rialzo violento.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -2,48%; altri mercati tra -1,3% e -3,9%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). Con leggera preferenza per l’apertura di posizioni LONG se il mercato inizierà a battere prezzi oltre 1465. RESISTENZE: 1460 (importante) - 1480 – 1486 - 1505. SUPPORTI: 1450 – 1435 - 1415. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità obbliga l’utilizzo di almeno 5 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
- LONG sul contratto dicembre a 1552, a 1483 e a 1460. Come anticipato, le posizioni saranno chiuse nel caso in cui si verifichi una ulteriore chiusura negativa. Per riaprirle non appena le nuvole si saranno diradate…o con un close superiore alla media mobile 13 sul 240'...
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -2,48%; altri mercati tra -1,3% e -3,9%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). Con leggera preferenza per l’apertura di posizioni LONG se il mercato inizierà a battere prezzi oltre 1465. RESISTENZE: 1460 (importante) - 1480 – 1486 - 1505. SUPPORTI: 1450 – 1435 - 1415. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità obbliga l’utilizzo di almeno 5 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
- LONG sul contratto dicembre a 1552, a 1483 e a 1460. Come anticipato, le posizioni saranno chiuse nel caso in cui si verifichi una ulteriore chiusura negativa. Per riaprirle non appena le nuvole si saranno diradate…o con un close superiore alla media mobile 13 sul 240'...
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +103,5 long su ESZ7 da 1483 e 1460
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
Al momento preferisco attuare una strategia contrarian LONG, considerando maggiormente i fondamentali della borsa piuttosto che l’analisi tecnica (palesemente ribassista).
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale di rilievo.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG. Venerdì scrissi: “……. (Attenzione: potrebbe avvenire stasera in chiusura di ottava….)….”, effettivamente il minimo c’è stato, adesso per confermare la fase il mercato dovrebbe chiudere con un bel segno positivo di almeno l’1%.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
Nessun commento:
Posta un commento