E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 02/11/2007 - open 1515,25 close 1517,60 high 1525 low 1496,75.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 1,80 punti a 1517,60; 58,60 punti dal massimo storico e 143,60 punti dai minimi del 2007.
Il mercato torna sotto le medie mobili a 9 e 40 giorni. Lo stocastico incrocia bruscamente al ribasso.Il momentum è entrato in area bearish e sorreggerà i prezzi al ribasso. MACD evidenzia un massimo inferiore. Anche la media mobile a 18 giorni è stata penetrata al ribasso. Tuttavia l’inversione di venerdì lascia ancora qualche speranza ai tori. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Tuttavia ritengo che solo una chiusura a 240’ oltre 1558 allontanerà definitivamente gli orsi perché finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza sarà rialzista (ma gli orsi saranno sempre sul campo!) e una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno in forza dei venditori e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) effettuato nella seduta odierna (1496,75), secondo me ancora insufficiente per richiamare i compratori. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558), spingendo il derivato verso il test del forte supporto di area 1505 (minimo 1510,50), adesso serve una grande prova di forza dei tori per ristabilire il trend rialzista altrimenti, perso il supporto di area 1485 (“FED support”), il mercato troverà sostegno solo in area 1455/60. Se tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni).
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1569,67
1553,50 PoC del 31 ottobre
1546,75 PoC del 29 ottobre
R2 1541,42
1540 Poc del 30 ottobre
1532,50 PoC del 1 novembre
R1 1529,58
1521 PoC del 23 ottobre
1518,5 PoC del 25 ottobre
PP 1513,17
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S1 1501,33
S2 1484,92
S3 1456,67
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,00 prezzava 1,4490. Durante la seduta del 2 novembre ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4528. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Per accertare la presenza di inflazione, basta guardare il petrolio che è quasi raddoppiato dall´inizio dell´anno. Le tensioni nel medio oriente continuano, con l´Onu che propone nuove sanzioni sull´Iran; dopo il massimo storico a 96,24$, stamani quota 95,14$.
Per la prima volta dal gennaio del 1980 l´oro ha chiuso sopra la soglia importante di $800 l´oncia. La continuazione della debolezza del dollaro insieme ai timori per l´inflazione negli USA hanno incoraggiato gli acquirenti. Questa è anche una stagione in cui la domanda aumenta a causa dei matrimoni indiani nei mesi di novembre e dicembre; stamani quota 805,30$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì scrivevo: “… la perdita di 1549 ha riportato gli orsi sul campo, allontanando i tori dall’arena che si sono fatti sopraffare da una forte ondata di vendita che ha spinto il future USA fino a 1510,50. Oggi per tentare un recupero servirà scambiare molti volumi oltre 1530. Nel caso in cui la resistenza non venga superata il mercato accelererà ulteriormente schiacciato dal peso dei volumi distribuiti tra 1549 e 1530. Prima verso 1505, quindi a 1492/90…” , come detto, il mancato superamento della resistenza di area 1530 ha dato forza ai venditori che hanno affossato il derivato. Per la seduta odierna servirà una prova di forza dei tori con molti volumi scambiati oltre 1522 altrimenti l’obiettivo del rintracciamento è il test del “FED support” di 1485, la cui tenuta ridarà forza al mercato viceversa ci sarà un ulteriore allungo verso l’area 1455/60.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -1,50%; altri mercati tra -0,19% e -4,24%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1500 – 1492 – 1485 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1505 – 1512 – 1518,75 (importante) – 1533 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 [stop se chiusura a 240’ superiore a 1529 – (1518,75 ESZ7)]
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
15,00 USD Fed's Mishkin Speaks at Risk Conference in New York
18,00 USD Fed's Kroszner Speaks on Subprime Mortgages in Virginia
TRIMESTRALI:
- SUN MICROSYSTEMS INC (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,029 vs 0,007 USD del Q1 2007
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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