LETTERA FINANZIARIA,9 novembre 2007...

E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 08/11/2007 - open 1471,50 close 1475,50 high 1491 low 1454.

Il contratto dicembre chiude in ribasso di 7,30 punti a 1475,50; 100,70 punti dal massimo storico e 101,50 punti dai minimi del 2007.

L’impostazione del future USA è fortemente negativa ma…….l’RSI, lo Stocastico e il Momentum stanno andando in divergenza con i prezzi; dal minimo del 22 ottobre a quello dell’8 novembre infatti stanno facendo segnare valori maggiori. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: ribasso). Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558). Nella seduta del 7 novembre il mancato recupero di 1500 e il successivo break ribassista di 1494 (affossato da volumi enormi) ha spinto i corsi al test del “FED support” di 1484, che non ha tenuto. Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile).

R3 1547,58
R2 1510,58
R1 1493,17
PP 1473,58
S1 1456,17
S2 1436,58
S3 1399,58

HIGH VOLUMES AREAS:

1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1508
1477,50

Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3), raggiunto nella seduta odierna col nuovo massimo storico di 1,4752 - alle 14,30 prezzava 1,4679. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4752, livello che ha fatto scattare le vendite degli orsi che lo hanno affossato di oltre 90 PIPS in meno di 2 ore…

Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile per poi ritracciare, adesso segna 94,85$.

Anche l’oro continua a salire battendo prezzi oltre 829$ l’oncia e un nuovo massimo a 844$.

La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.

STRATEGIA:

Ieri scrivevo: “…La lingua di bayer si sta perfezionando e una chiusura oltre 1494 sul 240’ evidenzierà il ritorno dei tori. A questi livelli di prezzo starei molto attento ad aprire posizioni corte, anche se visto il forte ipervenduto non sono da escludere forti accelerazioni ribassiste che potrebbero però essere prontamente controbilanciate. Atte a prendere gli stoploss degli uni e degli altri (compratori e venditori retail).”. La fase si sta facendo alquanto complicata e ogni ripartenza comporta movimenti ampi in entrambi i sensi (rialzo /ribasso).

Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -1,19%; altri mercati tra -2% e +1,10%.

Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare. L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1460 (importante) - 1455 – 1450. RESISTENZE: 1480 – 1486 - 1505. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.



POSIZIONI APERTE:

- LONG sul contratto dicembre a 1552, a 1483 e a 1460. Gli stop saranno presi in considerazione solo dopo il close di venerdì 9 novembre.

MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +103,5 long su ESZ7 da 1483 e 1460

LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552

Al momento preferisco attuare una strategia contrarian LONG, considerando maggiormente i fondamentali della borsa piuttosto che l’analisi tecnica (palesemente ribassista).

DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/

TRIMESTRALI:


Nessuna trimestrale di rilievo.

NOTIZIE DI RILIEVO:

Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG (Attenzione: potrebbe avvenire stasera in chiusura di ottava….).


LEGENDA:

HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).

l'orsotoro®freestyletrader®