E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 06/11/2007 - open 1509,50 close 1525 high 1526 low 1503,50.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 19,60 punti a 1525; 51,20 punti dal massimo storico e 151 punti dai minimi del 2007.
La chiusura oltre la media mobile a 60 giorni riporta il trend di lungo periodo in territorio positivo, tuttavia il momentum continua a tendere verso il basso a metà del range e potrebbe accelerare al ribasso se i supporti venissero rotti. La chiusura ancora inferiore alla media mobile a 9 giorni evidenzia che il trend di breve periodo è negativo. (Breve termine: ribasso – Medio termine: ribasso – Lungo termine: rialzo). Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Nella seduta del 1 novembre si sono verificati tutti i segnali negativi aspettati (chiusura sotto 1528 sul 240’ – mancato break rialzista di 1558) che ha spinto il derivato a segnare 3 minimi inferiori consecutivi. Nella seduta odierna dopo un inizio al ribasso i compratori hanno ripreso il gioco in mano, segnando un minimo crescente, per andare a chiudere sotto la forte resistenza di area 1528 (massimo 1526). Adesso la “lingua di bayer” perfetta dice che tra mercoledì e venerdì dovrà avvenire un calo dei prezzi e dei volumi, tale impostazione negativa coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) e confermerà l’ ingresso LONG di lungo periodo. Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto (sarà negato solo da un nuovo massimo storico entro questi giorni, al momento improbabile).
R3 1563,17
R2 1540,67
R1 1532,83
PP 1518,17
S1 1510,33
S2 1495,67
S3 1473,17
HIGH VOLUMES AREAS:
1582
1572,25
1550,75
1548
1546,75
1533
1521
1518,75
1505
1503
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,20 prezzava 1,4620. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo storico (battuto il record che resisteva da 15 anni – 1,4575) a 1,4664.
Il petrolio sulla scia del dollaro segna un nuovo massimo oltre 98$ al barile.
Anche l’oro continua salire battendo prezzi oltre 815$ l’oncia.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Anche per oggi resta valida la strategia del 5 novembre: “…Finchè i volumi non riprenderanno a scambiare oltre 1518/22 gli orsi avranno la partita in mano e il cedimento di 1494, accompagnato da molti volumi tra 1506 e 1502, proietterà i corsi in area 1480/5 dove dovrebbero comparire i compratori.”
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,94%; altri mercati tra -0,16% e +1,04%.
Il SENTIMENT è ribassista in cerca di supporti stabili dove riaccumulare (anche se l’area 1500 – 1495 sembra contenere ogni tentativo di affondo). L’attività intraday resta concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi (spike). SUPPORTI: 1518,75 (importante) - 1502 – 1490 – 1480 (importante) - 1462. RESISTENZE: 1528 – 1532 - 1544. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 stoppato a 1534 (-6 punti) - LONG sul contratto dicembre a 1552.
MEDIO PERIODO (FLAT): gain/loss +103,5
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1552 (a 1483 verrà acquistato un secondo contratto)
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
14,45 USD Fed's Lacker Speaks to Credit-Portolio Managers in New York
19,00 USD Fed's Warsh Speaks on Financial Markets in New York
19,10 USD Fed's Lockhart Speaks on U.S. Economic Outlook in Alabama
19,15 USD Fed's Poole Speaks in Milwaukee on 'Market Healing'
TRIMESTRALI:
- AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 1,617 vs 1,53 USD del Q3 2006"
- CISCO SYSTEMS INC (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,362 vs 0,28 USD del Q1 2007"
- GENERAL MOTORS CORP (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,147 vs 0,98 USD del Q3 2006"
- NEWS CORP-CL A (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,231 vs 0,2 USD del Q1 2007"
- SARA LEE CORP (US)
Riporta i risultati del Q1 2008: EPS BEST atteso a 0,213 vs 0,25 USD del Q1 2007"
- TIME WARNER INC (US)
Riporta i risultati del Q3 2007: EPS BEST atteso a 0,238 vs 0,19 USD del Q3 2006"
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
HIGH VOLUMES AREAS: aree di particolare interesse che hanno visto i maggiori scambi di contratti, potranno contenere un rialzo (resistenza) o un ribasso (supporto).
l'orsotoro®freestyletrader®
1 commento:
Ciao orsotoro, sembra che le tue previsioni siano in buona posizione per essere considerate valide.
Volevo chiederti se puoi confermare l'idea che si andrà a determinare un secondo minimo inferiore al precedente su SEP500 (cioè inferiore a 1489.95..?).
E se di conseguenza ritieni che da lì i big ripartiranno long nel medio-lungo periodo.
Vorrei precisare che non faccio futures e che opero solo sull'azionario.
Non ti chiedo titoli particolari su cui puntare (ovvio se ne hai da suggerire ben vengano..)però sento il bisogno di chiederti se la conferma di quanto sopra può essere considerata, con le opportune cautele (ed evnetualmente quali) un buon segnale long di m-l periodo anche per l'azionario...
(ti confido che su alcune posizioni equity sono in perdita e sarei felice di recuperare, magari rimpinguandole..)
grazie per le indicazioni!
Linus :)
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