mercoledì, ottobre 10, 2007

LETTERA FINANZIARIA, 10 OTTOBRE 2007...





E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 09/10/2007 - open 1564,25 close 1576,20 high 1577,50 low 1560,50.

Il contratto dicembre chiude in rialzo di 13,50 punti a 1576,20; nuovo massimo storico e 210,20 punti dai minimi del 2007.

Lo stocastico giornaliero torna in territorio positivo ma in ipercomprato il quale tenderà a sostenere l'azione di inversione se accadrà. Anche l'RSI a 9 giorni oltre 70 indica ipercomprato. MACD al rialzo dal 22/08/2007. La permanenza oltre la media mobile a 9 periodi è un indicatore di breve termine positivo per la tendenza. La posizione del mercato è bullish. Il target dell'ultimo movimento (ENDING DIAGONAL - (5) di [5] di B) è in area 1589,25.
Il derivato sull'indice S&P500 nella seduta odierna ha nuovamente ripreso il canale di regressione, sostenuto dalla 1x1 di Gann che gli ha permesso in chiusura di accelerare e chiudere con un nuovo massimo storico.

R3 1605,58
R2 1588,58
R1 1582,67


1566 Value Area del 5 ottobre e PoC del 9 ottobre

PP 1571,58

1562 PoC e Value area dell'8 ottobre
1561,25 PoC del 5 ottobre

S1 1565,67

1558 PoC del 1 ottobre
1557,50 PoC del 2 ottobre
1555 Value Area del 2 ottobre

S2 1554,58

1553 PoC del 4 ottobre
1550,75 PoC del 3 ottobre e Value Area del 3 e 4 ottobre

(evidente una seconda area di volumi a 1548,75; quasi un secondo PoC del 1 ottobre)

S3 1537,58

1538,75 Value Area del 26 e 27 settembre
1526,75 PoC del 25 settembre
1524,50 Value Area del 25 settembre


Il dollaro in chiara onda (A) di [4] (alle 8,20 prezzava 1,4112). Il 1 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo a 15 anni a 1,4280.

L'oro segna un minimo inferiore a 743,10 e il petrolio in chiaro testa e spalle ribassista chiude a 79,54.

La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi (anche se, quando correggono, aumenta la correlazione).

STRATEGIA:
Come scrivevo ieri..."c'è un canale laterale che sta imprigionando i corsi tra 1566,25 e 1560,50 (la cui rottura al rialzo spingerà il derivato verso 1570 e 1573,50, e al ribasso verso 1557,50 e 1552,75/50,50)"...il break rialzista di 1566,25 ha spinto i corsi verso le succitate aree di resistenza le quali non hanno trovato venditori pronti a difendere le loro posizioni permettendo al future USA di oltrepassarle e spingersi fino al massimo di 1577,50...livello che ha visto ricomparire gli orsi che con oltre 80.000 lots hanno fermato la corsa.

Dall'ASIA si segnalano chiusure contrastate, Tokio +0,1%; altri mercati tra -0,4% e +1,8%, che replicano solo in parte il buon andamento dei mercati americani.
Il SENTIMENT adesso è palesemente rialzista ma occorre tenere a mente che gli americani sono in forte trepidazione per la ricorrenza del crash dell'ottobre 1987. Posizioni LONG potranno essere aperte solo sulla conferma e tenuta dei supporti, viceversa le posizioni SHORT potranno essere aperte sugli "spike" di prezzo. Gli stoploss rimangono in media di 3 punti. Supporti 1566,50 e 1560,50. Resistenze 1582 e 1589,25. La perdita confermata di 1560,50 evidenzierà il ritorno in forza degli orsi e in caso di apertura di posizioni LONG, a 1557,50 si può fare STOP&REVERSE.

POSIZIONI APERTE:

Il break di 1546 (nonostante i volumi non particolarmente eccelsi) ha permesso l'apertura di posizioni di medio periodo con stop odierno a 1557 (e profit a 1585,75). Segnalo anche l'apertura di posizoni rialziste di lungo periodo da 1472 con stop a 1530. Sulla perdita di 1557 si potranno aprire posizioni SHORT sul contratto marzo (che quota con 12 punti in più del dicembre) per arbitraggiare il LONG di lungo.

COSTCo. WHOLESALE Corp. (peso 0,2% sullo S&P500).

NOTIZIE DI RILIEVO:

Nella notte ha riportato ALCOA che ha visto profitti in crescita e un bel +3,7%:

SAN FRANCISCO - Alcoa, Inc. said late Tuesday net income for the third quarter rose to $555 million, or 63 cents a share, from $537 million, or 61 cents a share, in the year-ago quarter. Earnings excluding discontinued operations rose to 64 cents from 62 cents a share. The New York-based aluminum producer said sales slipped to $7.4 billion from $7.6 billion. Analysts polled by Thomson Financial had forecast earnings of 65 cents a share on sales of $7.4 billion. Ahead of the report, shares rose 3.7% to close at $39.72.

Il FIBONACCI SETUP-DAY dell'8 ottobre è stato smentito dal nuovo massimo di oggi e il prossimo SETUP-DAY sarà il 15 ottobre.

Da ricordare inoltre che negli USA c'è forte trepidazione per il ventesimo anniversario del crack del 1987. (vedi grafico)

14,00 USD Fed's Rosengren Speaks About Real Estate in Portland, Maine

LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi

l'orsotoro®freestyletrader®

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