E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 26/10/2007 - open 1526,25 close 1542,60 high 1543,25 low 1522,25.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 17,50 punti a 1542,60; 33,60 punti dal massimo storico e 175,60 punti dai minimi del 2007.Il major trend torna rialzista con la chiusura oltre la media a 40 giorni. Lo stocastico che ha incrociato al rialzo il 23 ottobre si trova a metà del range e spingerà il rally se verranno breakkati i livelli di resistenza. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
R3 1578,75
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
R2 1557,25
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R1 1549,75
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
PP 1535,75
1530 PoC del 19 ottobre
S1 1528,25
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
S2 1514,25
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1492,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,40 prezzava 1,4428. Nella seduta odierna ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4435.
La debolezza del dollaro ha spinto il petrolio verso un nuovo record, con la chiusura sopra 92$ e un nuovo massimo odierno a 93,20$ al barile. Le tensioni nel medio oriente continuano e le dichiarazioni dell´Opec che il mercato è ben fornito non sembrano quadrare con il calo delle scorte negli USA. I Cinesi si sono lamentati dei prezzi alti del petrolio durante la loro riunione con l´Opec negli ultimi giorni.
L´oro segna i massimi degli ultimi 28 anni, lasciando aperta l´ipotesi del superamento di $800 l´oncia entro la fine dell´anno. Le preoccupazioni per il mercato toro non mancano però, considerando le posizioni net long da record nel Cot. Alcuni analisti giustificano la situazione parlando del supporto da acquisti “sovrani”, ovvero di qualche stato che sta accumulando delle scorte.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Venerdì mattina scrivevo: "... per la seduta odierna servirà scambiare molti volumi oltre 1526/30 per poter proseguire al rialzo…” ed effettivamente quasi tutti gli scambi sono avvenuti entro questo range per cui alle 18,25 c’è stato il break che ha spinto i corsi fino al massimo di 1543,25 per chiudere poco sotto (1542,60).
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo, +2,29%; altri mercati tra +1% e +3,9%.
Il SENTIMENT è tornato positivo sulle attese di un taglio dei tassi del FOMC di mercoledì prossimo. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture o sugli "spike". Supporti 1544 - 1530 (importante) - 1521 - 1518. Resistenze 1555 (importante) – 1563 - 1570. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1568 e target price a 1498.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1568
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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