E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 1610/2007 - open 1559 close 1547,60 high 1559 low 1545,25.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 12,60 punti a 1547,60; 28,60 punti dal massimo storico e 173,60 punti dai minimi del 2007.
Tutti gli indicatori sono in tendenza negativa, solo il momentum, stamani, accenna un timido rimbalzo, ma la chiusura sotto la media mobile a 18 giorni segnala una fase ribassista anche di medio termine. L'impulso partito il 10/09/2007 ha intrapreso la via della correzione salutare e gli obiettivi sono posizionati in area 1536,25 - 1520,50 - 1504,75. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì ha iniziato una correzione A-B-C con [a] di A e [b] di A concluse, solo un nuovo massimo a 240' oltre 1585 negherà ulteriori affondi, massimo che nella seduta di lunedì non si è verificato (anzi, sul 61,8% di [a] di A_1575,75_si è verificato un triplo massimo) e ha spinto i corsi verso il target rappresentato dalla [c] di A (1550). Durante la seduta, tuttavia, gli orsi rilanciavano portando il derivato a testare la forte area di supporto rappresentata dal livello 1548,75, chiudendoci addirittura sotto. Adesso il mercato, però, è pronto per un rimbalzo che non credo riuscirà a superare la fortissima resistenza di area 1566_onda B_.
La 1x2 di Gann (1550) è stata continuamente testata e alla fine ha ceduto, spinta dagli orsi senza particolari volumi. Oggi passa per 1552,50 e rappresenterà una resistenza.
Se la A è conclusa, il target della B (probabilmente di 3 onde) è posizionato tra 1561 e 1572,75 anche se l'area 1566, come detto, difficilmente potrà essere superata durata questa ottava.
Il FIBONACCI SETUP-DAY ha fatto la parte del leone confermando anche le alte probabilità che il GANN SETUP-DAY sia corretto e il mercato prenda una pausa di 3/4 ottave. Tuttavia occorrerà monitorare il BRADLEY SETUP-DAY del 17 ottobre il quale se coinciderà con un massimo (onda B) porterà nuovi venditori sul mercato.
1581 PoC dell'11 ottobre
R3 1578,25
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R2 1564,50
1558,75 PoC del 15 ottobre
R1 1556,25
1555 Value Area del 15 ottobre
PP 1550,75
1548,75 Value Area e PoC
S1 1542,50
S2 1537,00
S3 1523,25
Il dollaro terminata l'onda (B) di [4] prova a rafforzarsi_(C) di [4]_e solo un nuovo massimo storico evidenzierà la fine della correzione e l'inizio di una 5 finale che potrebbe portarlo a testare 1,4500 (alle 8,40 prezzava 1,4174). Il 1 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo a 15 anni a 1,4280.
L'oro segna un nuovo massimo storico oltre 760, anche il petrolio continua a segnare dei nuovi massimi (87,5 con un rialzo del 3%) e il backwardation delle curva delle scadenze continua a diventare più ripida. Questa curva indica le tensioni nel mercato dove un mercato con un deficit di produzione ha anche dei grandi rischi a livello geo-politico (evidenziati dalle tensioni tra Turchia e Kurdistan).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "Dopo essere stato schiacciato dagli orsi che dall'alto dei loro 1585 hanno iniziato a vendere a piene mani spingendolo fino al forte supporto di area 1560, il derivato USA nella seduta di venerdì ha tentato un recupero veloce, tipico dei mercati toro, ma i bassi volumi non sono riusciti a riportarlo verso i massimi per cui sono riprese le vendite fermate nuovamente dai compratori solo in area 1550, ma solo una ripresa dei volumi oltre 1558/59 (PoC del 15 ottobre) porterà nuovo ottimismo sul mercato. Viceversa se oggi dovesse scambiare (dalle 15,30 ora italiana) sotto questo livello il miniS&P500 potrebbe prendere una brutta piega e replicare lo storno violento di ieri con un'altra seduta da -1%."....effettivamente tutti gli scambi sono avvenuti sotto l'area 1558/59 (che è stato il massimo) e in chiusura segnava -0,7% dopo aver toccato il -1% in intraday. Oggi è importante per tentare l'attacco ai 1566 che il derivato scambi oltre l'area 1558/59 altrimenti gli orsi riprenderanno le redini del gioco in mano e porteranno l'e-miniS&P500 al test di 1536.
Dall'ASIA, Tokio chiude in ribasso, -1%; altri mercati tra -0,3% e -2%.
Il SENTIMENT positivo delle ultime ottave ha preso una pausa e la forte trepidazione per la ricorrenza del crash dell'ottobre 1987 ha depresso i corsi che hanno dato un chiaro segnale di paura. Posizioni LONG potranno essere aperte solo sulla conferma e tenuta dei supporti, viceversa le posizioni SHORT potranno essere aperte sia sugli "spike" di prezzo che sulla rottura di livelli importanti con volumi in aumento. Gli stoploss rimangono in media di 3 punti. Supporti 1548,75 (importante) - 1542 - 1536 (importante). Resistenze 1552,50 - 1557 - 1560 (spike) - 1566 (spike) - 1571. La perdita confermata di 1548,75 evidenzierà la forza degli orsi e la ripresa delle vendite SHORT rispetto ai LONG. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (3 punti di stop = 6 punti di target).
POSIZIONI APERTE:
La posizione di medio periodo aperta a 1546 è stata chiusa in target a 1585. La posizione di lungo periodo da 1472 è stata chiusa in stopprofit a 1550. E' stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo a 1574,50 con stoploss a 1574,50 e profit a 1551. A 1537 apriremo una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +39 short su ESH8 da 1574,50 stoploss 1574,50
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Dopo la chiusura sono usciti: INTEL 0,31 vs 0,30 - IBM1,68 vs 1,68 - YAHOO! 0,11 vs 0,08.
- Abbott Laboratories ABT s&p 36 0.604%
- Altria Group Inc. MO DJ 3 5.6314% - s&p 10 1.455%
- Coca-Cola Co. KO DJ 13 3.1184% - s&p 25 0.769%
- JPMorgan Chase & Co. JPM DJ 15 3.088% - s&p 13 1.305%
- Northern Trust Corp NTRS s&p 265 0.091% - nasdaq 38 0.356%
- United Technologies Corp. UTX DJ 9 4.0502% - s&p 45 0.504%
- E*Trade Financial Corp ETFC s&p 280 0.084% - nasdaq 48 0.285%
- eBay Inc EBAY s&p 80 0.27% - nasdaq 11 1.099%
NOTIZIE DI RILIEVO:
Il 17 ottobre BRADLEY SETUP-DAY.
Un nuovo massimo con volumi in aumento tra il 12 e il 16 ottobre sarà il segnale del SELLSHORT dei BIG. (Nella seduta dell'11 ottobre si sono verificate entrambe le situazioni). Il mercato ha già corretto oltre il 2,5% dal verificarsi dell'evento.
Da ricordare che negli USA c'è forte trepidazione per il ventesimo anniversario del crack del 1987.
Intel's net leaps 43% on strong global demand for chips
Intel to cut 2,000 jobs in fourth quarter; chipmaker also names new CFO
Yahoo profit slides, but CEO Yang sees progress in company transformation
IBM net income rises 6% to $2.4 billion; sales slightly top estimates
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
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