E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 25/10/2007 - open 1520,75 close 1525,10 high 1529,75 low 1505,50.Il contratto dicembre chiude in rialzo di 3,20 punti a 1525,10; 51,10 punti dal massimo storico e 158,10 punti dai minimi del 2007.
Il momentum evidenzia una fase neutra ma se i supporti venissero rotti sosterrebbe la discesa. La permanenza sotto la media mobile a 9 giorni segnala una tendenza negativa di breve termine. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526. Che è stato raggiunto in modo chirurgico per essere di nuovo affossato dagli orsi per onda 5 che potrebbe configurarsi di nuovo come una ENDING DIAGONAL analoga a quella che chiuse l'impulso rialzista ma a differenza di quella conclusasi a 1586,75 (chiusa con una serie di massimi crescenti) quella sulla correzione farà una serie di minimi inferiori.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1568,42
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1544,17
R1 1534,33
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre
PP 1519,92
1518,5 PoC del 25 ottobre
S1 1510,08
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S2 1495,67
S3 1471,42
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 12,00 prezzava 1,4365. Nella seduta odierna ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4375.
La debolezza del dollaro ha spinto il petrolio verso un nuovo record, con la chiusura sopra 90$ e un nuovo massimo odierno oltre 92$ al barile. Molti trader stanno comprando le commodity come protezione contro il calo del dollaro. Le tensioni mondiali aumentano con gli USA che impongono delle nuove sanzioni sull´Iran. Anche l'oro continua la sua rincorsa segnando nuovi massimi oltre 780$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "...Per la seduta del 25 ottobre si ripresenta la stessa impostazione del 24..." ed effettivamente, anche se in scala, osservando un grafico a 15 minuti sembra la copia di mercoledì, con una prima fase in discesa per poi recuperare tutte le perdite e chiudere col segno verde. Anche per la seduta odierna quindi servirà scambiare molti volumi oltre 1526/30 per poter proseguire al rialzo altrimenti il test del "pre-FED support" sarà l'obiettivo.
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo, +1,36%; altri mercati tra +1% e +2,6%.
Il SENTIMENT è neutrale. Per l'operatività intraday occorre monitorare le resistenze e i supporti, per tentare degli ingressi sulle rotture o sugli "spike". Supporti 1520 - 1505,25 (importante) - 1495 - 1484,75 (importante). Resistenze 1530 (importante) - 1544. I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre che stamani è stato chiuso a 1526,50 riportando una perdita di 10,50 punti rimanendo pertanto solo SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1560 e target price a 1498. A 1487 verrà aperta una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7).
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1560 TP 1487
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5 long su ESZ7 da 1537 chiuso a 1524,50
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale da segnalare.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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