E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 12/10/2007 - open 1562,50 close 1574,60 high 1575 low 1559.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 9,40 punti a 1574,60; 1,60 punti dal massimo storico e 200,60 punti dai minimi del 2007.
Lo stocastico che ha incrociato al ribasso dall'area di ipercomprato, L'RSI che è andato in divergenza con i prezzi per tutta la settimana e il momentum in calo sono indicatori ribassisti e tenderanno a rinforzare l'azione dei prezzi in caso di discesa. Tuttavia l'MACD al rialzo dal 22/08/2007 e la chiusura oltre la media mobile a 9 periodi indicano che il trend di breve termine si mantiene positivo. Aumentano le probabilità che l'impulso partito il 10/09/2007 venga corretto con obiettivi in area 1534 - 1519 - 1503,75. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì ha iniziato una correzione A-B-C con [a] di A e [b] di A concluse, solo un nuovo massimo a 240' oltre 1585 negherà ulteriori affondi.
Il canale di regressione dell'impulso 1453,50 - 1585 è ormai distante e la 1x1 adesso fa da resistenza (1578).
Con la chiusura di venerdì il mini-S&P500 è giunto alla quinta ottava positiva consecutiva. Una parte del mercato teme che i recenti guadagni siano stati eccessivi, soprattutto nel settore high-tech. Già domani sarà una giornata quasi cruciale per il settore. Dopo la chiusura delle contrattazioni pubblicheranno infatti i loro dati di bilancio INTEL, YAHOO e IBM.
R3 1601,67
R2 1585,67
1581 PoC dell'11 ottobre
R1 1580,33
1572,25 PoC del 10 ottobre
PP 1569,67
1566 Value Area del 5 ottobre e PoC del 9 ottobre
S1 1564,33
1562 PoC e Value area dell'8 ottobre
1561,25 PoC del 5 ottobre
1558 PoC del 1 ottobre
1557,50 PoC del 2 ottobre
S2 1553,67
1553 PoC del 4 ottobre
S3 1537,67
Il dollaro terminata l'onda (B) di [4] si rafforza_(C) di [4] e alle 8,35 prezzava 1,4175. Il 1 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo a 15 anni a 1,4280.
L'oro segna un nuovo massimo storico oltre 750, anche il petrolio continua a segnare dei nuovi massimi e il backwardation delle curva delle scadenze continua a diventare più ripida. Questa curva indica le tensioni nel mercato dove un mercato con un deficit di produzione ha anche dei grandi rischi a livello geo-politico.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi (anche se, quando correggono, aumenta la correlazione).
STRATEGIA:
Come scrivevo..."...il derivato americano raggiunto il target (max 1586,75) è stato sopraffatto dagli orsi con un aumento dei volumi impressionante tutti posizionati sul PoC (1581) che saranno difficili da oltrepassare e schiacceranno i corsi.", tuttavia nella seduta odierna c'è stata una dimostrazione di forza dei compratori i quali giunti sui supporti di area 1560 si sono riversati in massa sul mercato creando una importante area di supporto, anche questa difficilmente superabile senza un aumento di volumi direzionale (analogo comportamento dovremo osservarlo sulla resistenza di area 1581).
Dall'ASIA, Tokio chiude in rialzo frazionale, +0,16%; altri mercati tra -0,3% e +0,9% (Shanghai +1,3% nonostante la decisione della Banca Centrale di aumentare i tassi di riserva obbligatoria di 50 bp).
Il SENTIMENT positivo potrebbe prendersi una pausa e la forte trepidazione per la ricorrenza del crash dell'ottobre 1987 deprimere i corsi che hanno dato un primo chiaro segnale di paura. Oggi è FIBONACCI SETUP-DAY. Posizioni LONG potranno essere aperte solo sulla conferma e tenuta dei supporti, viceversa le posizioni SHORT potranno essere aperte sugli "spike" di prezzo o sulla rottura di livelli importanti e con volumi in aumento. Gli stoploss rimangono in media di 3 punti. Supporti 1572 - 1569 - 1566 e 1560. Resistenze 1581 - 1586. La perdita confermata di 1560 evidenzierà il ritorno in forza degli orsi e in caso di apertura di posizioni LONG, a 1557,50 si può fare STOP&REVERSE mantenendo stabile lo stoploss sui 3 punti. I target saranno rappresentati dalle resistenze (nel caso di apertura di LONG) e dai supporti (in caso contrario).
POSIZIONI APERTE:
La posizione di medio periodo aperta a 1546 è stata chiusa in target a 1585. Segnalo anche l'apertura di posizoni rialziste di lungo periodo da 1472 con stop a 1550. E' stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo a 1574,50 con stoploss a 1597,50.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +39 short su ESH8 da 1574,50 stoploss 1597,50
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss (virtuale) +103 long su ESZ7 da 1472 stoploss 1550
DATI MACRO:
8:30 AM (ET)
US:Empire State Mfg Survey
TRIMESTRALI:
Questa settimana ci saranno importanti trimestrali. Oggi CHARLES SWAB Co. ( - Charles Schwab Corp/The SCHW s&p 144 0.16%)
NOTIZIE DI RILIEVO:
17,25 USD Paulson Talks About Supporting National Parks in Austin, Texas
01,00 (16/10/2007) USD Bernanke Speaks to Economic Club of New York Dinner
Il 12 ottobre BRADLEY SETUP-DAY.
Il 15 ottobre sarà FIBONACCI SETUP-DAY.
Tra il 15 e il 16 ottobre sarà GANN SETUP-DAY.
Un nuovo massimo con volumi in aumento tra il 12 e il 16 ottobre sarà il segnale del SELLSHORT dei BIG. (Nella seduta dell'11 ottobre si sono verificate entrambe le situazioni).
Da ricordare inoltre che negli USA c'è forte trepidazione per il ventesimo anniversario del crack del 1987.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi
l'orsotoro®freestyletrader®
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