E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 15/10/2007 - open 1572,75 close 1560,20 high 1575,75 low 1550.Il contratto dicembre chiude in ribasso di 14,40 punti a 1560,20; 16 punti dal massimo storico e 186,20 punti dai minimi del 2007.
Lo stocastico che ha incrociato al ribasso dall'area di ipercomprato si avvicina a 50, l'RSI che è andato in divergenza con i prezzi per tutta la settimana scorsa e il momentum in calo sono indicatori ribassisti e tenderanno a rinforzare l'azione dei prezzi in caso di discesa. Stamani l'MACD ha già incrociato al ribasso e la chiusura sotto la media mobile a 9 periodi indicano che il trend di breve termine ha subito un'inversione negativa. L'impulso partito il 10/09/2007 ha intrapreso la via della correzione salutare (leggevo stamani il report di alcuni analisti americani i quali concordano per una correzione del 5% "The Indexes have run so much from the Aug low, maybe a breather here and a 5% pull back is warranted") e gli obiettivi sono posizionati in area 1536,25 - 1520,50 - 1504,75. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì ha iniziato una correzione A-B-C con [a] di A e [b] di A concluse, solo un nuovo massimo a 240' oltre 1585 negherà ulteriori affondi, massimo che nella seduta di lunedì non si è verificato (anzi, sul 61,8% di [a] di A_1575,75_si è verificato un triplo massimo) e ha spinto i corsi verso il target rappresentato dalla [c] di A (1550).
Il canale di regressione dell'impulso 1453,50 - 1585 è ormai distante così come la 1x1 di Gann, per cui adesso spetta alla 1x2 (1550) fare da supporto, area che è stata subito testata dagli orsi risvegliando i tori che in chiusura di seduta hanno ripreso le redini del gioco in mano. Se la A è conclusa, il target della B (probabilmente di 3 onde) è posizionato tra 1564 e 1572,75.
Ieri il FIBONACCI SETUP-DAY ha fatto la parte del leone confermando anche le alte probabilità che il GANN SETUP-DAY sia corretto e il mercato prenda una pausa di 3/4 ottave. Tuttavia occorrerà monitorare il BRADLEY SETUP-DAY del 17 ottobre il quale se coinciderà con un massimo (onda B) porterà nuovi venditori sul mercato.
R3 1613,58
R2 1587,83
1581 PoC dell'11 ottobre
R1 1574,17
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
PP 1562,08
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
S1 1548,42
S2 1536,33
S3 1510,58
Il dollaro terminata l'onda (B) di [4] prova a rafforzarsi_(C) di [4]_e solo un nuovo massimo storico evidenzierà la fine della correzione e l'inizio di una 5 finale che potrebbe portarlo a testare 1,4500 (alle 8,50 prezzava 1,4217). Il 1 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo a 15 anni a 1,4280.
L'oro segna un nuovo massimo storico oltre 757, anche il petrolio continua a segnare dei nuovi massimi (86,7 con un rialzo del 3%) e il backwardation delle curva delle scadenze continua a diventare più ripida. Questa curva indica le tensioni nel mercato dove un mercato con un deficit di produzione ha anche dei grandi rischi a livello geo-politico.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi.
STRATEGIA:
Dopo essere stato schiacciato dagli orsi che dall'alto dei loro 1585 hanno iniziato a vendere a piene mani spingendolo fino al forte supporto di area 1560, il derivato USA nella seduta di venerdì ha tentato un recupero veloce, tipico dei mercati toro, ma i bassi volumi non sono riusciti a riportarlo verso i massimi per cui sono riprese le vendite fermate nuovamente dai compratori solo in area 1550, ma solo una ripresa dei volumi oltre 1558/59 (PoC del 15 ottobre) porterà nuovo ottimismo sul mercato. Viceversa se oggi dovesse scambiare (dalle 15,30 ora italiana) sotto questo livello il miniS&P500 potrebbe prendere una brutta piega e replicare lo storno violento di ieri con un'altra seduta da -1%.
Dall'ASIA, Tokio chiude in ribasso, -1,3%; altri mercati tra -0,1% e -1%.
Il SENTIMENT positivo delle ultime ottave sta prendendosi una pausa e la forte trepidazione per la ricorrenza del crash dell'ottobre 1987 sta deprimendo i corsi che hanno dato un primo chiaro segnale di paura. Posizioni LONG potranno essere aperte solo sulla conferma e tenuta dei supporti, viceversa le posizioni SHORT potranno essere aperte sugli "spike" di prezzo o sulla rottura di livelli importanti e con volumi in aumento. Gli stoploss rimangono in media di 3 punti. Supporti 1548,75 - 1542 - 1536 e 1534. Resistenze 1557 - 1564 - 1568 - 1573. La perdita confermata di 1550 e successivamente 1548,75 evidenzierà la forza degli orsi e la ripresa delle vendite SHORT rispetto ai LONG. I target saranno rappresentati dalle resistenze (nel caso di apertura di LONG) e dai supporti (in caso contrario).
POSIZIONI APERTE:
La posizione di medio periodo aperta a 1546 è stata chiusa in target a 1585. La posizione di lungo periodo da 1472 è stata chiusa in stopprofit a 1550. E' stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo a 1574,50 con stoploss a 1587,50.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +39 short su ESH8 da 1574,50 stoploss 1587,50
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78
DATI MACRO:
7:45 AM (ET)
US:ICSC-UBS Store Sales
8:55 AM (ET)
US:Redbook
9:00 AM (ET)
US:Treasury International Capital
9:15 AM (ET)
US:Industrial Production
1:00 PM (ET)
US:Housing Market Index
TRIMESTRALI:
- Johnson & Johnson JNJ DJ 7 4.3048% - s&p 9 1.5%
- US Bancorp USB s&p 47 0.489%
- Wells Fargo & Co WFC s&p 17 0.951%
- Intel Corp. INTC DJ 19 1.3634% - s&p 16 1% - nasdaq 3 3.374%
- Yahoo! Inc YHOO s&p 77 0.279% - nasdaq 12 1.045%
NOTIZIE DI RILIEVO:
Il 17 ottobre BRADLEY SETUP-DAY.
Un nuovo massimo con volumi in aumento tra il 12 e il 16 ottobre sarà il segnale del SELLSHORT dei BIG. (Nella seduta dell'11 ottobre si sono verificate entrambe le situazioni). Il mercato ha già corretto oltre il 2% dal verificarsi dell'evento.
Da ricordare che negli USA c'è forte trepidazione per il ventesimo anniversario del crack del 1987.
Bce: Trichet, non si parla di tassi fino al prossimo G7
Il presidente della Bce ha poi dichiarato "non intendo commentare l'operato della Fed. La Bce ha differenti responsabilita' e fa fronte ad altre sfide. Da questa parte dell'Atlantico, siamo stati molto chiari sin dall'inizio. La nostra responsabilita' e' la stabilita' dei prezzi. E grazie a questo mandato e alla nostra credibilita', possiamo controllare l'inflazione. Una volta fissati i tassi di interesse, dobbiamo guardare anche al preciso funzionamento dei mercati monetari. E' un compito completamente separato dal precedente. Penso che il mercato lo abbia percepito con chiarezza".
E ha aggiunto "stiamo attraversando una fase di impressionante prosperita' a livello globale, e lodo la creativita' degli operatori finanziari. Ma ci sono nuove strutture, nuovi concetti, nuovi strumenti che debbono ancora essere testati. Le recenti crisi, le correzioni, le turbolenze, come quelle recenti sul mercato asiatico, sono state altrettante lezioni che gli operatori devono mandare a mente. E' a questo che servono le crisi. Un operatore deve essere preparato agli aggiustamenti che ristabiliscono l'adeguatezza dei prezzi di mercato. Non serve lamentarsi. Ma penso che la lezione sia stata tratta. In secondo luogo, la nostra opinione, il nostro scenario di base, sull'economia mondiale, non e' cambiata. Siamo in una fase positiva, anche se indubbiamente ci sono dei rischi al ribasso per la crescita economica, l'incertezza e' aumentata, cosi' come i rischi di rialzo delle tensioni inflazionistiche". red/vz
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October 16, 2007 02:43 ET (06:43 GMT)
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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