E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 30/10/2007 - open 1542,25 close 1536 high 1545 low 1534,75.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 11,00 punti a 1536; 40,20 punti dal massimo storico e 162 punti dai minimi del 2007.
Il mercato rimane sopra la media mobile a 40 giorni. Lo stocastico sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. La media mobile a 18 giorni sta attualmente contenendo il rialzo lasciando quindi spazio ad ogni interpretazione (Breve termine: rialzo – Medio termine: ribasso – Lungo termine: rialzo). Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta del 29 ottobre l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza resta rialzista ma una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno degli orsi e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) e se coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1559,08
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R2 1548,83
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R1 1542,42
PP 1538,58
1533,50 PoC del 26 ottobre
S1 1532,17
1530 PoC del 19 ottobre
S2 1528,33
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
S3 1518,08
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 9,10 prezzava 1,4444. Durante la seduta ha fatto segnare un nuovo massimo a 1,4467. Il massimo storico risale al cambio USD/DM e fu di 1,4575 nel settembre del 1992.
Il petrolio subisce alcune prese di beneficio e stamani quota 89,19$ dopo il massimo storico a 93,68$. Anche l’oro scende dopo il massimo a 795,60$ e stamani quota 786,60$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
In attesa del FOMC odierno il mercato ha già scontato il taglio di 25bp e i grafici dimostrano che il taglio è certo al 99%. La correzione del 61,8% del precedente movimento ribassista iniziato l’11 ottobre rimarca graficamente tale situazione. Ieri scrivevo: “Nella seduta odierna se inizierà a scambiare oltre il supporto di area 1535 preparerà le basi per attaccare nuovamente i massimi di 1551, viceversa se dovesse iniziare a scambiare molti volumi sotto tale soglia il primo obiettivo è rappresentato dal supporto di area 1528, perso il quale troveremo il sostegno solo di 1505 area.”. Confermata la fase di accumulazione (con bassi volumi, quindi altamente imprecisa…) con il minimo sul supporto di 1535 (1534,75), stamani il future ha ripreso a scambiare oltre tale soglia pronto a riattaccare i massimi di 1551. Tuttavia dovesse cedere il supporto (1530 in chiusura a 15’) è consigliabile impostare uno stop&reverse alle posizioni rialziste intraday.
Dall'ASIA, Tokio chiude positivo a +0,52%, altri mercati tra -0,6% e +0,9%.
Il SENTIMENT è neutrale. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1544 – 1551. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 e target price a 1498 che verrà arbitraggiato con l’apertura di una posizione LONG sul contratto dicembre a 1552. Nel caso in cui non venga segnato un nuovo massimo oltre 1551 (1560 ESH8) e il mercato iniziasse a scendere a 1485 apriremo una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7) e chiuderemo lo SHORT marzo (1498 ESH8).
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 TP 1498
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Garmin Ltd GRMN nasdaq 45 0.295% Previs : 0.8/0.8
- Exxon Mobil Corp. XOM DJ 5 4.7326% - s&p 1 3.248% Previs : 1.74/1.77
- DTE Energy Co DTE s&p 336 0.064% - dax 9 4.8089% Previs : 0.84/0.82
- Electronic Arts Inc ERTS s&p 208 0.122% - nasdaq 32 0.413% Previs : 0.19/0.12
- Chevron Corp CVX s&p 14 1.181% Previs : 2.1/2.12
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
15,00 Riunione FOMC
20,15 Decisione sui Tassi USA
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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