E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 11/10/2007 - open 1577 close 1565,20 high 1586,75 low 1556,25.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 8,20 punti a 1565,20; 11 punti dal massimo storico e 197,30 punti dai minimi del 2007.
Durante la seduta è stato fatto un nuovo massimo intraday che ha chiuso l'ENDING DIAGONAL - (5) di [5] di B. Lo stocastico giornaliero ha incrociato al ribasso dall'area di ipercomprato in cui si trovava. L'RSI continua a diminuire, andando in divergenza con i prezzi per tutta la settimana. Anche il momentum si adegua. Tuttavia l'MACD al rialzo dal 22/08/2007 e la chiusura oltre la media mobile a 9 periodi indicano che il trend di breve termine si mantiene positivo. Aumentano le probabilità che l'impulso partito il 10/09/2007 venga corretto con obiettivi in area 1534 - 1519 - 1503,75. La chiusura evidenzia l'inizio di [1] di A.
Il derivato sull'indice S&P500 nella seduta odierna ha nuovamente perso il canale di regressione e la 1x1 di Gann che fino ad oggi aveva funzionato da supporto invalicabile.
R3 1630,50
R2 1600
R1 1582,75
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
PP 1569,50
1566 Value Area del 5 ottobre e PoC del 9 ottobre
1562 PoC e Value area dell'8 ottobre
1561,25 PoC del 5 ottobre
1558 PoC del 1 ottobre
1557,50 PoC del 2 ottobre
1553 PoC del 4 ottobre
S1 1552,25
S2 1539
S3 1508,50
Il dollaro terminata l'onda (B) di [4] si rafforza_(C) di [4] e alle 8,35 prezzava 1,4172. Il 1 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo a 15 anni a 1,4280.
L'oro segna un nuovo massimo storico oltre 750 e il petrolio, in chiaro testa e spalle ribassista, 81,5.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi (anche se, quando correggono, aumenta la correlazione).
STRATEGIA:
Come scrivevo ieri..."....la tenuta di 1566 ha di nuovo portato i tori nell'area che nel pomeriggio hanno accompagnato il derivato verso i massimi storici. Con target in area 1585,75".....il derivato americano raggiunto il target (max 1586,75) è stato sopraffatto dagli orsi con un aumento dei volumi impressionante tutti posizionati sul PoC (1581) che saranno difficili da oltrepassare e schiacceranno i corsi.
Dall'ASIA, cala la fiducia dei consumatori in Giappone e Tokio chiude in netto ribasso sulla scia delle chiusure USA, -0,73%; altri mercati tra -0,3% e -2% (Shanghai -2,4%).
Il SENTIMENT, palesemente rialzista, potrebbe prendersi una pausa e la forte trepidazione per la ricorrenza del crash dell'ottobre 1987, deprimere i corsi che hanno dato un primo chiaro segnale di debolezza. Inoltre tra oggi e martedì ci saranno tre importanti SETUP-DAY (Bradley, Fibonacci e Gann). Posizioni LONG potranno essere aperte solo sulla conferma e tenuta dei supporti, viceversa le posizioni SHORT potranno essere aperte sugli "spike" di prezzo. Gli stoploss rimangono in media di 3 punti. Supporti 1560,50 e 1552,50. Resistenze 1566 e 1572,25. La perdita confermata di 1560,50 evidenzierà il ritorno in forza degli orsi e in caso di apertura di posizioni LONG, a 1557,50 si può fare STOP&REVERSE mantenendo stabile lo stoploss sui 3 punti. I target saranno rappresentati dalle resistenze (nel caso di apertura di LONG) e dai supporti (in caso contrario). La resistenza posta in area 1566 nel caso in cui venisse breakkata funzionerebbe da supporto.
POSIZIONI APERTE:
La posizione di medio periodo aperta a 1546 è stata chiusa in target a 1585. Segnalo anche l'apertura di posizoni rialziste di lungo periodo da 1472 con stop a 1540. E' stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo a 1574,50 con stoploss a 1599,50.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +39 short su ESH8 da 1574,50 stoploss 1599,50
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss (virtuale) +90 long su ESZ7 da 1472 stoploss 1540
POSIZIONI APERTE:
La posizione di medio periodo aperta a 1546 è stata chiusa in target a 1585. Segnalo anche l'apertura di posizoni rialziste di lungo periodo da 1472 con stop a 1540. E' stata aperta una posizione SHORT sul contratto marzo a 1574,50 con stoploss a 1599,50.
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +39 short su ESH8 da 1574,50 stoploss 1599,50
LUNGO PERIODO (LONG): gain/loss (virtuale) +90 long su ESZ7 da 1472 stoploss 1540
DATI MACRO:
8:30 AM (ET)
US:Producer Price Index
8:30 AM (ET)
US:Retail Sales
10:00 AM (ET)
US:Business Inventories
10:00 AM (ET)
US:Consumer Sentiment (p)
TRIMESTRALI:
Nessuna trimestrale di rilievo in programma per la giornata odierna.
NOTIZIE DI RILIEVO:
15,10 USD Bernanke Gives Opening Remarks at dallas Fed Conference
24,00 USD Yellen, Fisher Appear on Panel at Dallas Fed Conference
Il 12 ottobre sarà BRADLEY SETUP-DAY.
Il 15 ottobre sarà FIBONACCI SETUP-DAY.
Tra il 15 e il 16 ottobre sarà GANN SETUP-DAY.
Un nuovo massimo con volumi in aumento tra il 12 e il 16 ottobre sarà il segnale del SELLSHORT dei BIG. (Nella seduta odierna si sono verificate entrambe le situazioni).
Da ricordare inoltre che negli USA c'è forte trepidazione per il ventesimo anniversario del crack del 1987.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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