E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 29/10/2007 - open 1547,25 close 1547 high 1551 low 1542.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 4,40 punti a 1547; 29,20 punti dal massimo storico e 173 punti dai minimi del 2007.
Il momentum sta salendo oltre la metà del range e sosterrà il rialzo se verranno penetrati livelli di resistenza. La media mobile a 9 giorni indica una tendenza rialzista di breve termine. MACD ancora non ha incrociato al rialzo. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci (1505) scendendo addirittura sotto in intraday. Con il massimo di 1551 effettuato nella seduta odierna l’e-mini S&P500 ha ritracciato il 61,8% della correzione 11-22 ottobre. Finchè il mercato rimarrà oltre 1528 la tendenza resta rialzista ma una chiusura inferiore a tale livello sul 240’ sottolineerà il ritorno degli orsi e un probabile nuovo minimo inferiore al precedente (1497,50) e se coinciderà col GANN SETUP-DAY (7-10 novembre) confermerà una probabile “lingua di bayer” ottima per effettuare un ingresso LONG di lungo periodo.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione e probabilmente un nuovo minimo acchiappastop...Tra il 7 e il 10 novembre sarà GANN SETUP-DAY e dovrebbe concludere la correzione in atto.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
R3 1564,75
1558,75 PoC del 15 ottobre
R2 1555,75
1555 Value Area del 15 ottobre
1553,50 PoC del 17 ottobre
R1 1551,50
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
PP 1546,75
S1 1542,50
S2 1537,75
1533,50 PoC del 26 ottobre
1530 PoC del 19 ottobre
1521 PoC del 23 ottobre1518,5 PoC del 25 ottobre
1505,25 PoC del 22 ottobre
1503 PoC del 24 ottobre
S3 1428,75
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che ha come target 1,4292 (se 5 = 1), già raggiunto, o 1,4742 (se 5 = 3) - alle 8,25 prezzava 1,4388. Nella seduta del 29 ottobre ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 1,4438.
Il petrolio subisce alcune prese di beneficio e stamani quota 92,89$ dopo il massimo storico a 93,68$. Anche l’oro scende dopo il massimo a 795,6$ e stamani quota 789,4$.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, mentre le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana...e viceversa.
STRATEGIA:
In attesa del FOMC di mercoledì 31 ottobre il mercato ha già scontato il taglio di 25bp e i grafici dimostrano che il taglio è certo al 99%. La correzione del 61,8% del precedente movimento ribassista iniziato l’11 ottobre rimarca graficamente tale situazione. Nella seduta odierna se inizierà a scambiare oltre il supporto di area 1535 preparerà le basi per attaccare nuovamente i massimi di 1551, viceversa se dovesse iniziare a scambiare molti volumi sotto tale soglia il primo obiettivo è rappresentato dal supporto di area 1528, perso il quale troveremo il sostegno solo di 1505 area.
Dall'ASIA, Tokio chiude negativo, -0,3%, altri mercati tra -0,6% e +0,7%.
Il SENTIMENT è neutrale. L’attività intraday resta pertanto concentrata sui supporti e sulle resistenze che permetteranno l’apertura di posizioni LONG sulla tenuta dei primi o SHORT sul mancato break dei secondi. SUPPORTI: 1535 - 1528 – 1505. RESISTENZE: 1544 – 1551. I target saranno rappresentati dal solito rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di gain ogni punto di stop). La volatilità permette sempre di utilizzare 3 punti di stoploss per ogni apertura di posizione.
POSIZIONI APERTE:
SHORT sul contratto marzo (ESH8) a 1528 con stoploss a 1568 e target price a 1498. A 1485 apriremo una posizione LONG sul contratto dicembre (ESZ7).
MEDIO PERIODO (SHORT): gain/loss +109,5 short su ESH8 da 1528 stoploss 1568 TP 1487
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +67,5
DATI MACRO:
http://www.dailyfx.com/calendar/
TRIMESTRALI:
- Procter & Gamble Co. PG DJ 8 4.1032% - s&p 7 1.601% Previs : 0.89/0.89
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (inferiore al precedente) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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