E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 22/10/2007 - open 1505 close 1513,40 high 1515,75 low 1492,50.
Il contratto dicembre chiude in rialzo di 7,60 punti a 1513,40; 62,80 punti dal massimo storico e 139,40 punti dai minimi del 2007.
L'incrocio ribassista delle due medie mobili di breve e medio termine evidenziano una possibile via di sviluppo negativo. Il momentum è ancora al ribasso ma l'ipervenduto sosterrà i prezzi in caso di salita. L'inversione in chiusura giornaliera è molto positiva. L'impulso partito il 10/09/2007 è stato corretto per il 61,8% e nonostante i prezzi siano ancora rinchiusi nel canale di regressione ribassista è altamente probabile che stia nascendo una fase laterale abbastanza lunga. Il mercato dopo i nuovi massimi storici di giovedì 11 che chiusero l'impulso ha iniziato una correzione A-B-C di 5 onde molto violenta raggiungendo in appena 6 sedute il target del terzo ritracciamento di Fibonacci. Dopo quella che sembrava una classica FLAT, nell'anniversario del crash del 1987, il future americano ha accelerato senza sosta spinto da pessime trimestrali e quella che sembrava una semplice correzione di 3 onde seguita da una serie di DOUBLE-THREES si è trasformata in un impulso ribassista con un'onda 3 profonda che ha fatto precipitare l'e-mini S&P500 di oltre il 2,6%. Nella seduta del 22 ottobre c'è stata una reazione dei tori (onda 4) e il ritracciamento ha come obiettivo minimo l'area 1526.Il FIBONACCI SETUP-DAY del 15/10 continua a fare la parte del leone confermando che il GANN SETUP-DAY del 15/16 ottobre è corretto e prima che possa ripartire il rally serviranno un paio di ottave di accumulazione. Dalle sale operative Newyorkesi circola la voce che la FED possa ritoccare al ribasso i tassi in occasione del meeting del FOMC della fine di questo mese e per i tori sarebbe un toccasana. Rumors che non è del tutto "campato in aria" perchè venerdì 19 ottobre i futures sui FED FUNDS scontavano del 98% la probabilità di un taglio di 25bp.
1581 PoC dell'11 ottobre
1572,25 PoC del 10 ottobre
1570,25 PoC del 12 ottobre
1558,75 PoC del 15 ottobre
1555 Value Area del 15 ottobre
R3 1553,83
1553,50 PoC del 17 ottobre
1548,75 Value Area e PoC del 16 ottobre
1547 Value Area e PoC del 18 ottobre
R2 1530,58
1530 PoC del 19 ottobre
R1 1522,17
PP 1507,33
PP 1507,33
1505,25 PoC del 22 ottobre
S1 1498,92
S2 1484,08
S3 1460,83
Il dollaro terminata la correzione di onda 4 ha iniziato una 5 finale che potrebbe portarlo a testare il livello di 1,4742 - ieri sul CFNAI migliore del previsto c'è stato un forte apprezzamento (-0,93%) e alle 9,10 prezzava 1,4197. Il 22 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1,4345.
L'oro e il petrolio che a causa della debolezza del dollaro hanno fatto segnare massimi su massimi nella scorsa settimana (oro 768$ e petrolio 90,02$), in quella in corso hanno preso la via della correzione (Oil 85,95$ - Gold 761,10$).
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi, viceversa le due commodity agiscono pesantemente sul corso della valuta americana.
STRATEGIA:
Ieri scrivevo: "...correzione......a cui adesso mancherebbe l'onda 4 che potrebbe riportare i corsi fino all'area 1560 ma prima occorrerà superare la linea "maginot" rappresentata dalla resistenza di area 1530 (PoC del 19 ottobre, 1x8 del rialzo di onda 5 dell'impulso, parte alta del canale di regressione e 1x2 di tutto l'impulso iniziato il 10 settembre). Al ribasso viceversa c'è un supporto a 1490 (molto vecchio), il "pre-FED" a 1484,75 e poi i pivot.", in effetti il supporto a 1490, nonostante fosse molto vecchio, ha funzionato molto bene e il "pre-FED support" non è stato neanche intravisto dando al mercato un bella spallata rialzista che lo ha spinto fino alla prima resisenza (1508) e poi nella nottata oltre la seconda (1518). Se oggi inizierà a scambiare oltre 1508 significherà che i tori sono nell'arena e il target rappresentato dall'area 1526 dovrebbe essere alla portata, viceversa un "cappello" sotto i 1508 riporterà negatività e nuovi minimi non sarebbero un'utopia.
Dall'ASIA, Tokio chiude flat, +0,07%; altri mercati tra +0,3% e +3,3%.
Il SENTIMENT è tornato negativo anche se un rimbalzo tecnico è molto probabile, per cui si potranno aprire posizioni LONG sulla conferma e tenuta dei supporti o sul break di resistenze mentre le posizioni SHORT, per uno scalping intraday, le aprirei solo sui breakout ribassisti. Supporti 1508 (importante) - 1490 - 1484,75 (importante). Resistenze 1518 - 1526 (importante) - 1530 (importantissima). I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
Il SENTIMENT è tornato negativo anche se un rimbalzo tecnico è molto probabile, per cui si potranno aprire posizioni LONG sulla conferma e tenuta dei supporti o sul break di resistenze mentre le posizioni SHORT, per uno scalping intraday, le aprirei solo sui breakout ribassisti. Supporti 1508 (importante) - 1490 - 1484,75 (importante). Resistenze 1518 - 1526 (importante) - 1530 (importantissima). I target saranno rappresentati dal rapporto Rendimento/Rischio di 2:1 (2 punti di target ogni punto di stop). In questa fase consiglio di usare 3 punti di stop in ogni operazione.
POSIZIONI APERTE:
A 1537 è stata aperta una posizione LONG sul contratto scadenza dicembre con stoploss a 1488. Attualmente la posizione è LONG di medio periodo.
MEDIO PERIODO (LONG): gain/loss +109,5 long su ESZ7 da 1537 stoploss 1488
LUNGO PERIODO (FLAT): gain/loss +78
DATI MACRO:
- AT&T Inc. T DJ 25 2.1944% - s&p 6 1.685% Previs : 0.71/0.7
- Biogen Idec Inc BIIB s&p 181 0.136% - nasdaq 28 0.458% Previs : 0.64/0.61
- E.I. DuPont de Nemours & Co. DD DJ 14 3.1048% - s&p 61 0.361% Previs : 0.52/0.53
- Paccar Inc PCAR s&p 185 0.134% - nasdaq 29 0.452% Previs : 0.77/0.77
- T Rowe Price Group Inc TROW s&p 250 0.099% - nasdaq 39 0.332% Previs : 0.63/0.63
- TD Ameritrade Holding Corp AMTD nasdaq 46 0.288% Previs : 0.31/0.31
- United Parcel Service Inc UPS s&p 35 0.625% Previs : 1.02/1.02
- Amazon.Com Inc AMZN s&p 262 0.093% - nasdaq 31 0.418% Previs : 0.18/0.16
- Broadcom Corp BRCM s&p 222 0.116% - nasdaq 34 0.391% Previs : 0.07/0.07
- Juniper Networks Inc JNPR s&p 264 0.091% - nasdaq 42 0.308% Previs : 0.21/0.18
I traders si concentrano sugli earnings di mercoledì quando i riflettori saranno puntati in particolar modo sui risultati di Merrill Lynch. La grande banca d'investimento è stata particolarmente colpita dalla tempesta sul mercato del credito della scorsa estate ed ha già lanciato all'inizio di questo mese un profit warning. L'attenzione degli investitori si concentrerà perciò sull'outlook. Se da Merrill Lynch dovessero arrivare delle nuove notizie negative non soffrirà solo il settore bancario.
NOTIZIE DI RILIEVO:
Un nuovo minimo (non necessariamente inferiore al precedente e soprattutto intraday) con volumi in aumento tra il 7 e il 10 novembre sarà il segnale del BUYLONG di medio/lungo dei BIG.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
Nessun commento:
Posta un commento