E-MINI S&P500 dicembre (ESZ7), 10/10/2007 - open 1574,50 close 1573,30 high 1576 low 1565,25.
Il contratto dicembre chiude in ribasso di 2,90 punti a 1576,20; 2,90 punti dal massimo storico e 197,30 punti dai minimi del 2007.
Lo stocastico giornaliero in ipercomprato tenderà a sostenere l'azione di inversione se accadrà. Momentum in ipercomprato. Anche l'RSI indica ipercomprato. MACD al rialzo dal 22/08/2007. La permanenza oltre la media mobile a 9 periodi è un indicatore di breve termine positivo per la tendenza. La posizione del mercato è bullish. Il target dell'ultimo movimento (ENDING DIAGONAL - (5) di [5] di B) scende in area 1585,75 a causa del trascorrere del tempo.
Il derivato sull'indice S&P500 nella seduta odierna ha nuovamente rperso il canale di regressione che anzi ha funzionato da resistenza (oggi 1578), sostenuto dalla 1x1 di Gann che gli ha permesso in chiusura di accelerare e recuperare gran parte dfelle perdite del pomeriggio.
R3 1592,92
R2 1582,17
R1 1577,58
1572,25 PoC del 10 ottobre
PP 1571,42
S1 1566,83
1566 Value Area del 5 ottobre e PoC del 9 ottobre
1562 PoC e Value area dell'8 ottobre
1561,25 PoC del 5 ottobre
S2 1560,67
1558 PoC del 1 ottobre
1557,50 PoC del 2 ottobre
1555 Value Area del 2 ottobre
1553 PoC del 4 ottobre
1550,75 PoC del 3 ottobre e Value Area del 3 e 4 ottobre
S3 1549,92
(evidente una seconda area di volumi a 1548,75; quasi un secondo PoC del 1 ottobre)
Il dollaro terminata l'onda (A) di [4] ha ripreso la sua debolezza nei confronti dell'Euro (onda (B) di [4]) e alle 8,35 prezzava 1,4187. Il 1 ottobre ha fatto registrare un nuovo massimo a 15 anni a 1,4280.
L'oro torna a 745 e il petrolio in chiaro testa e spalle ribassista a 81,5.
La correlazione dollaro-equity è diminuita e i prezzi dell'oro e del petrolio non influiscono sui corsi (anche se, quando correggono, aumenta la correlazione).
STRATEGIA:
Come scrivevo ieri..."....._c'è un canale laterale che sta imprigionando i corsi tra 1566,25 e 1560,50 (la cui rottura al rialzo spingerà il derivato verso 1570 e 1573,50, e al ribasso verso 1557,50 e 1552,75/50,50)_...il break rialzista di 1566,25 ha spinto i corsi verso le succitate aree di resistenza le quali non hanno trovato venditori pronti a difendere le loro posizioni permettendo al future USA di oltrepassarle e spingersi fino al massimo di 1577,50...livello che ha visto ricomparire gli orsi che con oltre 80.000 lots hanno fermato la corsa"....infatti la tenuta di 1566 ha di nuovo portato i tori nell'area che nel pomeriggio hanno accompagnato il derivato verso i massimi storici.
Dall'ASIA si segnalano ottime chiusure sulla scia del nulla di fatto della Banca Centrale Giapponese sui tassi oltre all'aumento del rating del Giappone da A1 ad A2, Tokio +1,64%; altri mercati tra +0,5% e +2%.
Il SENTIMENT adesso è palesemente rialzista ma occorre tenere a mente che gli americani sono in forte trepidazione per la ricorrenza del crash dell'ottobre 1987. Inoltre tra domani e martedì ci sarano tre importanti SETUP-DAY (Bradley, Fibonacci e Gann). Posizioni LONG potranno essere aperte solo sulla conferma e tenuta dei supporti, viceversa le posizioni SHORT potranno essere aperte sugli "spike" di prezzo. Gli stoploss rimangono in media di 3 punti. Supporti 1566,50 e 1560,50. Resistenze 1582 e 1585,75. La perdita confermata di 1560,50 evidenzierà il ritorno in forza degli orsi e in caso di apertura di posizioni LONG, a 1557,50 si può fare STOP&REVERSE.
POSIZIONI APERTE:
Il break di 1546 (nonostante i volumi non particolarmente eccelsi) ha permesso l'apertura di posizioni di medio periodo con stop odierno a 1557 (e profit a 1585). Segnalo anche l'apertura di posizoni rialziste di lungo periodo da 1472 con stop a 1530. Sulla perdita di 1557 si potranno aprire posizioni SHORT sul contratto marzo (che quota 12 punti in più del dicembre) per arbitraggiare il LONG di lungo.
POSIZIONI APERTE:
Il break di 1546 (nonostante i volumi non particolarmente eccelsi) ha permesso l'apertura di posizioni di medio periodo con stop odierno a 1557 (e profit a 1585). Segnalo anche l'apertura di posizoni rialziste di lungo periodo da 1472 con stop a 1530. Sulla perdita di 1557 si potranno aprire posizioni SHORT sul contratto marzo (che quota 12 punti in più del dicembre) per arbitraggiare il LONG di lungo.
DATI MACRO:
8:30 AM (ET)
US:International Trade
8:30 AM (ET)
US:Jobless Claims
8:30 AM (ET)
US:Import and Export Prices
10:30 AM (ET)
US:EIA Petroleum Status Report
12:00 PM (ET)
US:Chain Store Sales
2:00 PM (ET)
US:Treasury Budget
4:30 PM (ET)
US:Money Supply
TRIMESTRALI:
PEPSI Co. (0,828% sullo S&P500)
GENERAL ELECTRIC Co. (3,054% sullo S&P500 - Secondo titolo dell'indice)
NOTIZIE DI RILIEVO:
La BANCA CENTRALE GIAPPONESE continua ad assecondare il mercato con un nuovo niente di fatto sui tassi.
Il FIBONACCI SETUP-DAY dell'8 ottobre è stato smentito dal nuovo massimo di oggi e il prossimo SETUP-DAY sarà il 15 ottobre.
Il 12 ottobre sarà BRADLEY SETUP-DAY.
Tra il 15 e il 16 ottobre sarà GANN SETUP-DAY.
Un nuovo massimo con volumi in aumento tra il 12 e il 16 ottobre sarà il segnale del SELLSHORT dei BIG.
Da ricordare inoltre che negli USA c'è forte trepidazione per il ventesimo anniversario del crack del 1987.
LEGENDA:
PoC = Point of Control, corrisponde al prezzo che ha trattato il maggior numero di lotti.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
Value Area = area in cui sono stati trattati il 70% dei volumi.
l'orsotoro®freestyletrader®
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